PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAY с XT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAY с XT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) and XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) are both Technology Equities funds - IPAY tracks the Prime Mobile Payments Index while XT tracks the Morningstar Exponential Technologies Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IPAY returned 6.77%/yr vs 14.88%/yr for XT. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPAY charges 0.75%/yr vs 0.46%/yr for XT.

Доходность

Сравнение доходности IPAY и XT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAY показывает доходность -16.12%, что значительно ниже, чем у XT с доходностью 15.73%. За последние 10 лет акции IPAY уступали акциям XT по среднегодовой доходности: 6.77% против 14.88% соответственно.

IPAY

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-16.12%
6 месяцев
-17.27%
1 год
-23.67%
3 года*
2.21%
5 лет*
-9.21%
10 лет*
6.77%

XT

1 день
-2.84%
1 месяц
-0.34%
С начала года
15.73%
6 месяцев
14.43%
1 год
37.71%
3 года*
17.73%
5 лет*
7.23%
10 лет*
14.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAY и XT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		-16.12%-9.55%25.88%18.21%-32.38%-12.72%34.22%41.80%0.17%36.34%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		15.73%26.28%0.29%27.02%-27.83%16.43%35.10%30.74%-4.93%33.71%

Correlation

The correlation between IPAY and XT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2015 г.

0.79

Over the past year, the correlation between IPAY and XT has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IPAY и XT

Секторы
IPAY
XT

Технологии

53.9%
46.7%

Финансовые услуги

41.8%
3.0%

Промышленность

4.3%
7.7%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

4.1%

Потребительский циклический сектор

-

7.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.4%

Здравоохранение

-

24.1%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

4.9%

Технологии

IPAY
53.9%
XT
46.7%

Финансовые услуги

IPAY
41.8%
XT
3.0%

Промышленность

IPAY
4.3%
XT
7.7%

Сырьевые материалы

IPAY

-

XT
1.7%

Коммуникационные услуги

IPAY

-

XT
4.1%

Потребительский циклический сектор

IPAY

-

XT
7.4%

Потребительский защитный сектор

IPAY

-

XT
0.0%

Энергетика

IPAY

-

XT
0.4%

Здравоохранение

IPAY

-

XT
24.1%

Недвижимость

IPAY

-

XT
0.0%

Коммунальные услуги

IPAY

-

XT
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Mobile Payments ETF

iShares Future Exponential Technologies ETF

Часто сравнивают с IPAY:
IPAY с FINXIPAY с ARKFIPAY с BPAYIPAY с XLFIPAY с AXPIPAY с XLYIPAY с VOO
Часто сравнивают с XT:
XT с ARKKXT с KOMPXT с XLKXT с QQQXT с ROBOXT с ROBTXT с QTUM-USD

Доходность на риск

IPAY vs. XT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAY
Ранг доходности на риск IPAY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAY: 22
Ранг коэф-та Мартина
XT
Ранг доходности на риск XT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAY c XT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPAYXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
2.19

-3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.28
2.90

-4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.38

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

3.63

-4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

14.43

-15.79

IPAY vs. XT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAY на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа XT равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAY и XT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPAY и XT

Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что больше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и XT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPAYXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-34.41%

-17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.31%

-10.45%

-20.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.74%

-22.09%

-10.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.49%

-34.41%

-17.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.75%

-34.41%

-17.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.27%

-4.18%

-35.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.77%

-7.39%

-9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.46%

2.62%

+14.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAY и XT

ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) имеют волатильность 7.88% и 8.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPAYXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

8.14%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.78%

13.78%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.92%

17.32%

+6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.15%

21.00%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

20.12%

+5.27%

Сравнение комиссий IPAY и XT

IPAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XT в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAY и XT

Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности XT в 7.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		0.94%0.79%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		7.08%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%

Часто задаваемые вопросы

IPAY and XT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XT has higher volatility (8.14%) compared to IPAY (7.88%). In terms of maximum drawdown, IPAY dropped -51.75% vs XT's -34.41%.

On 10-year performance, XT leads with 14.88% vs 6.77% for IPAY. On fees, XT is cheaper at 0.46% per year. On volatility, IPAY has been the lower-risk option at 7.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XT has performed better with a 14.88% return vs 6.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XT is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.75% for IPAY.

XT has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 0.94% for IPAY.

IPAY tracks Prime Mobile Payments Index, while XT tracks Morningstar Exponential Technologies Index (Net). They also come from different issuers: ETFMG and iShares. Their fees differ too: 0.75% for IPAY and 0.46% for XT.

XT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAY и XT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор