PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAY с TDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAY с TDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds - IPAY tracks the Prime Mobile Payments Index while TDV tracks the Zacks 2040 Lifecycle Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IPAY returned -8.70%/yr vs 13.94%/yr for TDV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPAY charges 0.75%/yr vs 0.66%/yr for TDV.

Доходность

Сравнение доходности IPAY и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAY показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у TDV с доходностью 23.09%.

IPAY

1 день
-4.17%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-16.45%
6 месяцев
-16.03%
1 год
-23.21%
3 года*
1.92%
5 лет*
-8.70%
10 лет*
5.98%

TDV

1 день
-0.42%
1 месяц
10.03%
С начала года
23.09%
6 месяцев
21.07%
1 год
36.07%
3 года*
20.49%
5 лет*
13.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAY и TDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		-16.45%-9.55%25.88%18.21%-32.38%-12.72%34.22%5.29%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		23.09%16.05%9.72%27.29%-15.94%28.29%29.00%3.67%

Correlation

The correlation between IPAY and TDV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.76

The correlation between IPAY and TDV shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IPAY и TDV

Секторы
IPAY
TDV

Технологии

54.6%
90.2%

Финансовые услуги

41.3%
4.7%

Промышленность

4.1%
5.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IPAY
54.6%
TDV
90.2%

Финансовые услуги

IPAY
41.3%
TDV
4.7%

Промышленность

IPAY
4.1%
TDV
5.1%

Сырьевые материалы

IPAY

-

TDV

-

Коммуникационные услуги

IPAY

-

TDV

-

Потребительский циклический сектор

IPAY

-

TDV

-

Потребительский защитный сектор

IPAY

-

TDV

-

Энергетика

IPAY

-

TDV

-

Здравоохранение

IPAY

-

TDV

-

Недвижимость

IPAY

-

TDV

-

Коммунальные услуги

IPAY

-

TDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Mobile Payments ETF

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с IPAY:
IPAY с FINXIPAY с ARKFIPAY с BPAYIPAY с XLFIPAY с AXPIPAY с XLYIPAY с VOO
Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с TMDVTDV с SMDVTDV с BATTTDV с PBDTDV с QQQ

Доходность на риск

IPAY vs. TDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAY
Ранг доходности на риск IPAY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAY: 22
Ранг коэф-та Мартина
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAY c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPAYTDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
2.10

-3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26
2.84

-4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.36

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

3.79

-4.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

13.11

-14.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPAY vs. TDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAY на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа TDV равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAY и TDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPAYTDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

2.10

-3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.69

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.76

-0.54

Просадки

Сравнение просадок IPAY и TDV

Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что больше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и TDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPAYTDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-32.78%

-18.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.31%

-9.55%

-21.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.74%

-22.51%

-10.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.49%

-25.11%

-26.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.51%

-0.42%

-39.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-5.36%

-11.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.32%

2.76%

+13.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAY и TDV

ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что IPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPAYTDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

5.07%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

12.72%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

17.29%

+6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.04%

20.45%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

23.20%

+2.18%

Сравнение комиссий IPAY и TDV

IPAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TDV в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAY и TDV

Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности TDV в 0.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		0.94%0.79%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		0.93%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%

Часто задаваемые вопросы

IPAY and TDV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPAY has higher volatility (6.51%) compared to TDV (5.07%). In terms of maximum drawdown, IPAY dropped -51.75% vs TDV's -32.78%.

On 5-year performance, TDV leads with 13.94% vs -8.70% for IPAY. On fees, TDV is cheaper at 0.66% per year. On volatility, TDV has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDV has performed better with a 13.94% return vs -8.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDV is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.75% for IPAY.

IPAY has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.93% for TDV.

IPAY tracks Prime Mobile Payments Index, while TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index. They also come from different issuers: ETFMG and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for IPAY and 0.66% for TDV.

TDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAY и TDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор