PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAY с TDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAY с TDV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds - IPAY tracks the Prime Mobile Payments Index while TDV tracks the Zacks 2040 Lifecycle Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IPAY returned -9.21%/yr vs 12.89%/yr for TDV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPAY charges 0.75%/yr vs 0.66%/yr for TDV.

Доходность

Сравнение доходности IPAY и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAY показывает доходность -16.12%, что значительно ниже, чем у TDV с доходностью 17.21%.

IPAY

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-16.12%
6 месяцев
-17.27%
1 год
-23.67%
3 года*
2.21%
5 лет*
-9.21%
10 лет*
6.77%

TDV

1 день
-3.13%
1 месяц
0.28%
С начала года
17.21%
6 месяцев
15.19%
1 год
26.66%
3 года*
18.07%
5 лет*
12.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAY и TDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		-16.12%-9.55%25.88%18.21%-32.38%-12.72%34.22%6.70%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		17.21%16.05%9.72%27.29%-15.94%28.29%29.00%2.86%

Correlation

The correlation between IPAY and TDV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.75

The correlation between IPAY and TDV shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IPAY и TDV

Секторы
IPAY
TDV

Технологии

53.9%
90.7%

Финансовые услуги

41.8%
4.9%

Промышленность

4.3%
4.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IPAY
53.9%
TDV
90.7%

Финансовые услуги

IPAY
41.8%
TDV
4.9%

Промышленность

IPAY
4.3%
TDV
4.4%

Сырьевые материалы

IPAY

-

TDV

-

Коммуникационные услуги

IPAY

-

TDV

-

Потребительский циклический сектор

IPAY

-

TDV

-

Потребительский защитный сектор

IPAY

-

TDV

-

Энергетика

IPAY

-

TDV

-

Здравоохранение

IPAY

-

TDV

-

Недвижимость

IPAY

-

TDV

-

Коммунальные услуги

IPAY

-

TDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Mobile Payments ETF

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с IPAY:
IPAY с FINXIPAY с ARKFIPAY с BPAYIPAY с XLFIPAY с AXPIPAY с XLYIPAY с VOO
Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с TMDVTDV с SMDVTDV с PBDTDV с BATTTDV с QQQ

Доходность на риск

IPAY vs. TDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAY
Ранг доходности на риск IPAY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAY: 22
Ранг коэф-та Мартина
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAY c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPAYTDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
1.45

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.28
1.98

-3.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.26

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

2.80

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

9.19

-10.55

IPAY vs. TDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAY на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа TDV равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAY и TDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPAY и TDV

Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что больше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и TDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPAYTDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-32.78%

-18.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.31%

-9.55%

-21.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.74%

-22.51%

-10.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.49%

-25.11%

-26.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.27%

-5.17%

-34.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.77%

-5.35%

-11.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.46%

2.91%

+14.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAY и TDV

Текущая волатильность для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) составляет 7.88%, в то время как у ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) волатильность равна 8.96%. Это указывает на то, что IPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPAYTDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

8.96%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.78%

14.58%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.92%

18.56%

+5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.15%

20.69%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

23.30%

+2.09%

Сравнение комиссий IPAY и TDV

IPAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TDV в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAY и TDV

Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности TDV в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		0.94%0.79%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		0.98%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%

Часто задаваемые вопросы

IPAY and TDV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDV has higher volatility (8.96%) compared to IPAY (7.88%). In terms of maximum drawdown, IPAY dropped -51.75% vs TDV's -32.78%.

On 5-year performance, TDV leads with 12.89% vs -9.21% for IPAY. On fees, TDV is cheaper at 0.66% per year. On volatility, IPAY has been the lower-risk option at 7.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDV has performed better with a 12.89% return vs -9.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDV is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.75% for IPAY.

TDV has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.94% for IPAY.

IPAY tracks Prime Mobile Payments Index, while TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index. They also come from different issuers: ETFMG and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for IPAY and 0.66% for TDV.

TDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAY и TDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор