Сравнение IPAY с TDV
IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds - IPAY tracks the Prime Mobile Payments Index while TDV tracks the Zacks 2040 Lifecycle Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IPAY returned -6.25%/yr vs 12.20%/yr for TDV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPAY charges 0.75%/yr vs 0.66%/yr for TDV.
Доходность
Сравнение доходности IPAY и TDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IPAY показывает доходность -3.78%, что значительно ниже, чем у TDV с доходностью 13.91%.
IPAY
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 10.70%
- 6 месяцев
- -1.75%
- С начала года
- -3.78%
- 1 год
- -15.47%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- -6.25%
- 10 лет*
- 7.56%
TDV
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -4.81%
- 6 месяцев
- 9.46%
- С начала года
- 13.91%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IPAY и TDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | -3.78% | -9.55% | 25.88% | 18.21% | -32.38% | -12.72% | 34.22% | 6.70% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 13.91% | 16.05% | 9.72% | 27.29% | -15.94% | 28.29% | 29.00% | 2.86% |
Correlation
The correlation between IPAY and TDV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between IPAY and TDV has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов IPAY и TDV
Секторы
IPAY
TDV
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
IPAY
TDV
Финансовые услуги
IPAY
TDV
Промышленность
IPAY
TDV
Сырьевые материалы
IPAY
-
TDV
-
Коммуникационные услуги
IPAY
-
TDV
-
Потребительский циклический сектор
IPAY
-
TDV
-
Потребительский защитный сектор
IPAY
-
TDV
-
Энергетика
IPAY
-
TDV
-
Здравоохранение
IPAY
-
TDV
-
Недвижимость
IPAY
-
TDV
-
Коммунальные услуги
IPAY
-
TDV
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPAY vs. TDV — Ранг доходности на риск
IPAY
TDV
Сравнение IPAY c TDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPAY | TDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.18 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 1.95 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 5.80 | -6.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IPAY и TDV
Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что больше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и TDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IPAY | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -32.78% | -18.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.31% | -9.55% | -21.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.74% | -22.51% | -10.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.49% | -25.11% | -26.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.34% | -7.85% | -22.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.87% | -5.35% | -11.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.27% | 3.21% | +15.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAY и TDV
ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) имеют волатильность 7.71% и 7.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IPAY | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 7.48% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.76% | 15.39% | +4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.50% | 19.19% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.31% | 20.84% | +5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.38% | 23.31% | +2.07% |
Сравнение комиссий IPAY и TDV
IPAY берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TDV в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAY и TDV
Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности TDV в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | 0.82% | 0.79% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 1.07% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
IPAY and TDV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPAY has higher volatility (7.71%) compared to TDV (7.48%). In terms of maximum drawdown, IPAY dropped -51.75% vs TDV's -32.78%.
On 5-year performance, TDV leads with 12.20% vs -6.25% for IPAY. On fees, TDV is cheaper at 0.66% per year. On volatility, TDV has been the lower-risk option at 7.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TDV has performed better with a 12.20% return vs -6.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TDV is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.75% for IPAY.
TDV has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.82% for IPAY.
IPAY tracks Prime Mobile Payments Index, while TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index. They also come from different issuers: ETFMG and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for IPAY and 0.66% for TDV.
TDV currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IPAY и TDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор