PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAY с MJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAY с MJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPAY (ETFMG Prime Mobile Payments ETF) and MJ (ETFMG Alternative Harvest ETF) are both exchange-traded funds - IPAY is a Technology Equities fund tracking the Prime Mobile Payments Index, while MJ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Prime Alternative Harvest Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IPAY returned -8.70%/yr vs -35.31%/yr for MJ. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IPAY и MJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAY показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у MJ с доходностью -14.07%.

IPAY

1 день
-4.17%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-16.45%
6 месяцев
-16.03%
1 год
-23.21%
3 года*
1.92%
5 лет*
-8.70%
10 лет*
5.98%

MJ

1 день
-3.25%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-14.07%
6 месяцев
1.76%
1 год
40.95%
3 года*
-7.86%
5 лет*
-35.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAY и MJ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		-16.45%-9.55%25.88%18.21%-32.38%-12.72%34.22%41.80%-2.86%
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		-14.07%13.07%-23.97%-24.18%-61.55%-22.79%-16.18%-31.36%-22.57%

Correlation

The correlation between IPAY and MJ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.50

The correlation between IPAY and MJ shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IPAY и MJ

Секторы
IPAY
MJ

Технологии

54.6%
0.6%

Финансовые услуги

41.3%
0.3%

Промышленность

4.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.9%

Потребительский защитный сектор

-

18.6%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

76.5%

Недвижимость

-

3.0%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IPAY
54.6%
MJ
0.6%

Финансовые услуги

IPAY
41.3%
MJ
0.3%

Промышленность

IPAY
4.1%
MJ

-

Сырьевые материалы

IPAY

-

MJ

-

Коммуникационные услуги

IPAY

-

MJ

-

Потребительский циклический сектор

IPAY

-

MJ
0.9%

Потребительский защитный сектор

IPAY

-

MJ
18.6%

Энергетика

IPAY

-

MJ

-

Здравоохранение

IPAY

-

MJ
76.5%

Недвижимость

IPAY

-

MJ
3.0%

Коммунальные услуги

IPAY

-

MJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFMG Prime Mobile Payments ETF

ETFMG Alternative Harvest ETF

Часто сравнивают с IPAY:
IPAY с FINXIPAY с ARKFIPAY с BPAYIPAY с XLFIPAY с AXPIPAY с XLYIPAY с VOO
Часто сравнивают с MJ:
MJ с MSOSMJ с YOLOMJ с CNBSMJ с MJUSMJ с FPXMJ с ARKXMJ с SPY

Доходность на риск

IPAY vs. MJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAY
Ранг доходности на риск IPAY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAY: 22
Ранг коэф-та Мартина
MJ
Ранг доходности на риск MJ: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MJ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MJ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MJ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MJ: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MJ: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAY c MJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) и ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPAYMJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
0.47

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.26
1.51

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.17

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

0.85

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

1.52

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPAY vs. MJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAY на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа MJ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAY и MJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPAYMJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

0.47

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.59

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.48

+0.69

Просадки

Сравнение просадок IPAY и MJ

Максимальная просадка IPAY за все время составила -51.75%, что меньше максимальной просадки MJ в -96.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAY и MJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPAYMJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.75%

-96.55%

+44.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.31%

-48.66%

+17.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.74%

-69.73%

+36.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.49%

-93.27%

+41.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.51%

-94.45%

+54.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-69.20%

+52.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.32%

27.08%

-10.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAY и MJ

Текущая волатильность для ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) составляет 6.51%, в то время как у ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что IPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPAYMJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

11.92%

-5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.19%

59.46%

-41.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.70%

86.70%

-63.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.04%

59.89%

-33.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

55.74%

-30.36%

Сравнение комиссий IPAY и MJ

И IPAY, и MJ имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAY и MJ

Дивидендная доходность IPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности MJ в 2.31%

ПозицияTTM20252024
IPAY
ETFMG Prime Mobile Payments ETF		0.94%0.79%0.77%
MJ
ETFMG Alternative Harvest ETF		2.31%1.98%13.80%

Часто задаваемые вопросы

IPAY and MJ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MJ has higher volatility (11.92%) compared to IPAY (6.51%). In terms of maximum drawdown, IPAY dropped -51.75% vs MJ's -96.55%.

On 5-year performance, IPAY leads with -8.70% vs -35.31% for MJ. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, IPAY has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IPAY has performed better with a -8.70% return vs -35.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPAY and MJ have the same expense ratio: 0.75% per year.

MJ has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.94% for IPAY.

IPAY is categorized as Technology Equities, while MJ is Small Cap Blend Equities. IPAY tracks Prime Mobile Payments Index, while MJ tracks Prime Alternative Harvest Index.

MJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAY и MJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор