Сравнение IPAC с WTM

С начала года, IPAC показывает доходность 6.78%, что значительно выше, чем у WTM с доходностью 4.88%. За последние 10 лет акции IPAC уступали акциям WTM по среднегодовой доходности: 8.94% против 10.54% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IPAC на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа WTM равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAC и WTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IPAC и WTM составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности WTM в 0.05%

Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки WTM в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и WTM.

iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что IPAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.