PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPAC с WTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAC с WTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPAC (iShares Core MSCI Pacific ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific Investable Market Index, while WTM (White Mountains Insurance Group, Ltd.) is a stock. Over the past 10 years, IPAC returned 9.13%/yr vs 9.66%/yr for WTM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IPAC и WTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAC показывает доходность 13.73%, что значительно выше, чем у WTM с доходностью -2.07%. За последние 10 лет акции IPAC уступали акциям WTM по среднегодовой доходности: 9.13% против 9.66% соответственно.

IPAC

1 день
-0.11%
1 месяц
4.62%
С начала года
13.73%
6 месяцев
15.39%
1 год
28.03%
3 года*
17.03%
5 лет*
7.65%
10 лет*
9.13%

WTM

1 день
-0.82%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
0.46%
1 год
12.18%
3 года*
12.55%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAC и WTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		13.73%25.16%6.18%14.51%-13.68%3.09%12.39%19.44%-12.78%25.97%
WTM
White Mountains Insurance Group, Ltd.		-2.07%6.89%29.31%6.49%39.63%1.41%-10.19%30.20%0.88%1.93%

Correlation

The correlation between IPAC and WTM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Pacific ETF

White Mountains Insurance Group, Ltd.

Часто сравнивают с IPAC:
IPAC с VPLIPAC с IVALIPAC с FLCHIPAC с IEMGIPAC с VEAIPAC с ^GSPCIPAC с SPY
Часто сравнивают с WTM:
WTM с BRK-BWTM с MKLWTM с VOOWTM с SCHGWTM с SPYWTM с DVYAWTM с HLT

Доходность на риск

IPAC vs. WTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAC
Ранг доходности на риск IPAC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
WTM
Ранг доходности на риск WTM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAC c WTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPACWTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
0.52

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
0.97

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.12

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

0.99

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.83

3.12

+5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPAC vs. WTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAC на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа WTM равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAC и WTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPACWTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.52

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.53

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.42

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.43

+0.02

Просадки

Сравнение просадок IPAC и WTM

Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки WTM в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и WTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPACWTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.99%

-77.47%

+46.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-12.30%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-18.05%

+2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-18.05%

-11.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.99%

-40.16%

+9.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-12.30%

+11.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-14.15%

+6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.92%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAC и WTM

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) составляет 4.00%, в то время как у White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что IPAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPACWTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.76%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

13.39%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

23.66%

-7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

23.41%

-6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

23.30%

-6.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAC и WTM

Дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности WTM в 0.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		3.80%4.32%3.43%3.16%2.76%4.03%1.68%3.37%2.95%2.98%2.66%2.60%
WTM
White Mountains Insurance Group, Ltd.		0.05%0.05%0.05%0.07%0.07%0.10%0.10%0.09%0.12%0.12%0.12%0.14%

Часто задаваемые вопросы

IPAC and WTM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTM has higher volatility (4.76%) compared to IPAC (4.00%). In terms of maximum drawdown, IPAC dropped -30.99% vs WTM's -77.47%.

IPAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAC и WTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор