PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WTM с HLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WTM с HLT

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WTM или HLT.

Корреляция

Корреляция между WTM и HLT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности WTM и HLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WTM:

-0.05

HLT:

0.86

Коэф-т Сортино

WTM:

0.01

HLT:

1.56

Коэф-т Омега

WTM:

1.00

HLT:

1.20

Коэф-т Кальмара

WTM:

-0.16

HLT:

1.00

Коэф-т Мартина

WTM:

-0.37

HLT:

3.11

Индекс Язвы

WTM:

6.87%

HLT:

8.45%

Дневная вол-ть

WTM:

23.34%

HLT:

25.42%

Макс. просадка

WTM:

-77.67%

HLT:

-50.82%

Текущая просадка

WTM:

-9.48%

HLT:

-7.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WTM:

$4.69B

HLT:

$60.00B

EPS

WTM:

$10.60

HLT:

$6.33

Коэффициент P/E

WTM:

171.97

HLT:

39.88

Коэффициент PEG

WTM:

9.93

HLT:

1.47

Коэффициент P/S

WTM:

2.05

HLT:

12.61

Коэффициент P/B

WTM:

1.03

HLT:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

WTM:

$568.40M

HLT:

$11.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

WTM:

$521.90M

HLT:

$3.03B

EBITDA (12 мес.)

WTM:

$203.20M

HLT:

$2.55B

Доходность по периодам

С начала года, WTM показывает доходность -6.23%, что значительно ниже, чем у HLT с доходностью 2.19%. За последние 10 лет акции WTM уступали акциям HLT по среднегодовой доходности: 10.84% против 16.03% соответственно.

WTM

С начала года

-6.23%

1 месяц

5.00%

6 месяцев

-4.51%

1 год

-1.19%

5 лет

15.77%

10 лет

10.84%

HLT

С начала года

2.19%

1 месяц

18.84%

6 месяцев

0.94%

1 год

21.62%

5 лет

31.66%

10 лет

16.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WTM и HLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WTM
Ранг риск-скорректированной доходности WTM, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
HLT
Ранг риск-скорректированной доходности HLT, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WTM c HLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WTM на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа HLT равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTM и HLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTM и HLT

Дивидендная доходность WTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности HLT в 0.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WTM
White Mountains Insurance Group, Ltd.		0.05%0.05%0.07%0.07%0.10%0.10%0.09%0.12%0.12%0.12%0.14%0.16%
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.		0.24%0.24%0.33%0.36%0.00%0.13%0.54%0.84%0.75%1.03%0.65%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WTM и HLT

Максимальная просадка WTM за все время составила -77.67%, что больше максимальной просадки HLT в -50.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTM и HLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WTM и HLT

Текущая волатильность для White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) составляет 6.11%, в то время как у Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что WTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WTM и HLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели White Mountains Insurance Group, Ltd. и Hilton Worldwide Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-500.00M0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
7.50M
2.70B
(WTM) Общая выручка
(HLT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию