Сравнение WTM с HLT
WTM (White Mountains Insurance Group, Ltd.) and HLT (Hilton Worldwide Holdings Inc.) are both stocks. WTM operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while HLT operates in Lodging (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, WTM returned 9.67%/yr vs 47.99%/yr for HLT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WTM и HLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WTM показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у HLT с доходностью 17.83%. За последние 10 лет акции WTM уступали акциям HLT по среднегодовой доходности: 9.67% против 47.99% соответственно.
WTM
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 9.67%
HLT
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 8.16%
- С начала года
- 17.83%
- 6 месяцев
- 23.78%
- 1 год
- 35.85%
- 3 года*
- 33.71%
- 5 лет*
- 22.40%
- 10 лет*
- 47.99%
Сравнение доходности по годам WTM и HLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. | -2.96% | 6.89% | 29.31% | 6.49% | 39.63% | 1.41% | -10.19% | 30.20% | 0.88% | 1.93% |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 17.83% | 16.49% | 36.11% | 44.68% | -18.72% | 40.20% | 0.47% | 55.48% | -9.40% | 829.98% |
Correlation
The correlation between WTM and HLT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
WTM:
$547.49
HLT:
$6.50
WTM:
3.68
HLT:
52.03
WTM:
0.05
HLT:
0.84
WTM:
1.54
HLT:
6.53
WTM:
$2.50B
HLT:
$12.28B
WTM:
$1.21B
HLT:
$5.44B
WTM:
$1.17B
HLT:
$3.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WTM vs. HLT — Ранг доходности на риск
WTM
HLT
Сравнение WTM c HLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WTM | HLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.27 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 3.50 | -2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 8.12 | -4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WTM | HLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.56 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.83 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.27 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.23 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок WTM и HLT
Максимальная просадка WTM за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки HLT в -50.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTM и HLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WTM | HLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.47% | -50.82% | -26.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -10.29% | -2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.05% | -26.35% | +8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.05% | -32.65% | +14.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.16% | -50.82% | +10.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.10% | -1.34% | -11.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.15% | -9.73% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 4.43% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности WTM и HLT
Текущая волатильность для White Mountains Insurance Group, Ltd. (WTM) составляет 4.78%, в то время как у Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что WTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WTM | HLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 7.23% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 17.46% | -4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.65% | 23.10% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 27.08% | -3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 180.96% | -157.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WTM и HLT
Дивидендная доходность WTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности HLT в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.33% | 0.36% | 0.00% | 0.13% | 0.54% | 0.84% | 31.40% | 1.03% | 0.65% |
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.07% | 0.07% | 0.10% | 0.10% | 0.09% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WTM и HLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели White Mountains Insurance Group, Ltd. и Hilton Worldwide Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WTM и HLT
WTM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., White Mountains Insurance Group, Ltd. сообщила о валовой прибыли в -42.70M при выручке в 372.40M, что соответствует валовой рентабельности в -11.5%.
HLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
WTM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., White Mountains Insurance Group, Ltd. сообщила об операционной прибыли в -148.10M при выручке в 372.40M, что соответствует операционной рентабельности -39.8%.
HLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 678.00M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
WTM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., White Mountains Insurance Group, Ltd. сообщила о чистой прибыли в -27.20M при выручке в 372.40M, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.
HLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
WTM and HLT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HLT has higher volatility (7.23%) compared to WTM (4.78%). In terms of maximum drawdown, WTM dropped -77.47% vs HLT's -50.82%.
HLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WTM и HLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор