Сравнение IPAC с THD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и iShares MSCI Thailand ETF (THD).
IPAC и THD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. THD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Thailand Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPAC и THD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPAC и THD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 6.78% | 25.16% | 6.18% | 14.51% | -13.68% | 3.09% | 12.39% | 19.44% | -12.78% | 25.97% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 15.47% | 2.36% | -2.21% | -12.63% | 1.22% | 1.87% | -9.89% | 8.32% | -8.25% | 31.45% |
Доходность по периодам
С начала года, IPAC показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у THD с доходностью 15.47%. За последние 10 лет акции IPAC превзошли акции THD по среднегодовой доходности: 8.94% против 3.02% соответственно.
IPAC
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 8.94%
THD
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 15.47%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- -0.54%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPAC и THD
IPAC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии THD в 0.59%.
Доходность на риск
IPAC vs. THD — Ранг доходности на риск
IPAC
THD
Сравнение IPAC c THD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и iShares MSCI Thailand ETF (THD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPAC | THD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.43 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 2.20 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 2.79 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 7.56 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPAC | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.43 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.03 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.14 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.17 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между IPAC и THD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAC и THD
Дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности THD в 2.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.05% | 4.32% | 3.43% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% |
THD iShares MSCI Thailand ETF | 2.91% | 3.36% | 3.15% | 2.92% | 2.41% | 3.16% | 2.31% | 2.42% | 2.57% | 2.16% | 2.61% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок IPAC и THD
Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки THD в -64.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и THD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPAC | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.99% | -64.22% | +33.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -13.43% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | -40.24% | +10.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.99% | -49.32% | +18.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -15.21% | +8.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -18.33% | +10.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 4.96% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAC и THD
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) составляет 8.11%, в то время как у iShares MSCI Thailand ETF (THD) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что IPAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPAC | THD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 10.25% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 17.05% | -4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 26.30% | -6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 19.59% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 21.49% | -4.90% |