PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IPAC с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IPAC и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPAC и SPGM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF
4.51%25.16%6.18%14.51%-13.68%3.09%12.39%19.44%-12.78%25.97%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
-0.38%23.62%16.75%21.34%-17.53%21.13%15.28%26.58%-10.12%23.26%

Доходность по периодам

С начала года, IPAC показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у SPGM с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции IPAC уступали акциям SPGM по среднегодовой доходности: 8.70% против 11.83% соответственно.


IPAC

1 день
3.03%
1 месяц
-6.58%
С начала года
4.51%
6 месяцев
7.38%
1 год
28.47%
3 года*
14.70%
5 лет*
6.30%
10 лет*
8.70%

SPGM

1 день
0.94%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
2.64%
1 год
24.52%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.90%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core MSCI Pacific ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Сравнение комиссий IPAC и SPGM

И IPAC, и SPGM имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IPAC vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IPAC
Ранг доходности на риск IPAC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAC: 8383
Ранг коэф-та Мартина

SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAC c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IPACSPGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.41

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.03

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.09

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

9.76

-0.68

IPAC vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAC на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPGM равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAC и SPGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IPACSPGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.41

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.62

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.68

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.61

-0.20

Корреляция

Корреляция между IPAC и SPGM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAC и SPGM

Дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности SPGM в 1.90%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF
4.14%4.32%3.43%3.16%2.76%4.03%1.68%3.37%2.95%2.98%2.66%2.60%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
1.90%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Просадки

Сравнение просадок IPAC и SPGM

Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и SPGM.


Загрузка...

Показатели просадок


IPACSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.99%

-33.97%

+2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-11.96%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-25.93%

-3.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.99%

-33.97%

+2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.62%

-5.72%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-4.85%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.56%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAC и SPGM

iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что IPAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IPACSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

6.33%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

10.22%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

17.49%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

15.94%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

17.56%

-0.98%