PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPAC с FLJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPAC с FLJH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IPAC (iShares Core MSCI Pacific ETF) and FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) are both exchange-traded funds - IPAC is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific Investable Market Index, while FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IPAC returned 8.16%/yr vs 21.36%/yr for FLJH. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IPAC и FLJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPAC показывает доходность 13.30%, что значительно ниже, чем у FLJH с доходностью 20.27%.

IPAC

1 день
-1.16%
1 месяц
-1.20%
6 месяцев
8.31%
С начала года
13.30%
1 год
27.40%
3 года*
16.01%
5 лет*
8.16%
10 лет*
8.77%

FLJH

1 день
-1.55%
1 месяц
-0.89%
6 месяцев
12.70%
С начала года
20.27%
1 год
44.73%
3 года*
27.57%
5 лет*
21.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPAC и FLJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		13.30%25.16%6.18%14.51%-13.68%3.09%12.39%19.44%-12.78%2.89%
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		20.27%25.26%25.89%36.02%-2.75%12.68%10.65%20.34%-14.66%1.26%

Correlation

The correlation between IPAC and FLJH is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.76

The correlation between IPAC and FLJH has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IPAC и FLJH

Секторы
IPAC
FLJH

Финансовые услуги

22.3%
15.8%

Промышленность

19.5%
25.2%

Технологии

18.2%
19.4%

Потребительский циклический сектор

10.4%
12.7%

Сырьевые материалы

8.4%
4.4%

Здравоохранение

5.2%
5.5%

Недвижимость

4.8%
3.0%

Коммуникационные услуги

3.8%
8.0%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.0%

Коммунальные услуги

1.6%
1.2%

Энергетика

1.6%
0.9%

Финансовые услуги

IPAC
22.3%
FLJH
15.8%

Промышленность

IPAC
19.5%
FLJH
25.2%

Технологии

IPAC
18.2%
FLJH
19.4%

Потребительский циклический сектор

IPAC
10.4%
FLJH
12.7%

Сырьевые материалы

IPAC
8.4%
FLJH
4.4%

Здравоохранение

IPAC
5.2%
FLJH
5.5%

Недвижимость

IPAC
4.8%
FLJH
3.0%

Коммуникационные услуги

IPAC
3.8%
FLJH
8.0%

Потребительский защитный сектор

IPAC
3.7%
FLJH
4.0%

Коммунальные услуги

IPAC
1.6%
FLJH
1.2%

Энергетика

IPAC
1.6%
FLJH
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Pacific ETF

Franklin FTSE Japan Hedged ETF

Часто сравнивают с IPAC:
IPAC с VPLIPAC с IVALIPAC с FLCHIPAC с IEMGIPAC с SPYIPAC с VEAIPAC с ^GSPC
Часто сравнивают с FLJH:
FLJH с FLJPFLJH с EWJVFLJH с HEWJFLJH с EWJFLJH с DBJPFLJH с SCHDFLJH с OARK

Доходность на риск

IPAC vs. FLJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPAC
Ранг доходности на риск IPAC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPAC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPAC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPAC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPAC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPAC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FLJH
Ранг доходности на риск FLJH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJH: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJH: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJH: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJH: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPAC c FLJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPACFLJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.33

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.11

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

4.16

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.45

15.64

-7.19

IPAC vs. FLJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPAC на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа FLJH равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPAC и FLJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPAC и FLJH

Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, примерно равная максимальной просадке FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и FLJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPACFLJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.99%

-31.51%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-10.80%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.45%

-20.39%

+4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-20.39%

-9.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-4.01%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-5.27%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.87%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IPAC и FLJH

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) составляет 5.34%, в то время как у Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что IPAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPACFLJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

6.77%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

15.03%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

19.26%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

18.72%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

19.88%

-3.28%

Сравнение комиссий IPAC и FLJH

И IPAC, и FLJH имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPAC и FLJH

Дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности FLJH в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLJH
Franklin FTSE Japan Hedged ETF		2.50%3.90%5.06%25.59%26.67%1.29%0.00%0.00%5.92%0.10%0.00%0.00%
IPAC
iShares Core MSCI Pacific ETF		3.90%4.32%3.43%3.16%2.76%4.03%1.68%3.37%2.95%2.98%2.66%2.60%

Часто задаваемые вопросы

IPAC and FLJH have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLJH has higher volatility (6.77%) compared to IPAC (5.34%). In terms of maximum drawdown, IPAC dropped -30.99% vs FLJH's -31.51%.

On 5-year performance, FLJH leads with 21.36% vs 8.16% for IPAC. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, IPAC has been the lower-risk option at 5.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLJH has performed better with a 21.36% return vs 8.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPAC and FLJH have the same expense ratio: 0.09% per year.

IPAC has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 2.50% for FLJH.

IPAC is categorized as Asia Pacific Equities, while FLJH is Japan Equities. IPAC tracks MSCI Pacific Investable Market Index, while FLJH tracks FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton.

FLJH currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPAC и FLJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор