Сравнение IPAC с EWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY).
IPAC и EWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPAC и EWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPAC и EWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 6.78% | 25.16% | 6.18% | 14.51% | -13.68% | 3.09% | 12.39% | 19.44% | -12.78% | 25.97% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 29.83% | 95.33% | -20.48% | 19.05% | -26.59% | -7.58% | 39.43% | 7.97% | -20.37% | 44.97% |
Доходность по периодам
С начала года, IPAC показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 29.83%. За последние 10 лет акции IPAC уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: 8.94% против 11.34% соответственно.
IPAC
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 8.94%
EWY
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 57.60%
- 1 год
- 135.29%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPAC и EWY
IPAC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.
Доходность на риск
IPAC vs. EWY — Ранг доходности на риск
IPAC
EWY
Сравнение IPAC c EWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPAC | EWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 3.75 | -2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 3.92 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.56 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 6.01 | -3.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 24.11 | -13.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPAC | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 3.75 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.34 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.43 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.27 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между IPAC и EWY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAC и EWY
Дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности EWY в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.05% | 4.32% | 3.43% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.61% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок IPAC и EWY
Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и EWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPAC | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.99% | -74.14% | +43.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -23.08% | +11.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | -48.55% | +18.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.99% | -49.73% | +18.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -16.61% | +9.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -20.23% | +12.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 5.76% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAC и EWY
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) составляет 8.11%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что IPAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPAC | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 20.29% | -12.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 31.19% | -18.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 36.35% | -16.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 26.63% | -10.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 26.20% | -9.61% |