Сравнение IPAC с DVYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA).
IPAC и DVYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPAC и DVYA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPAC и DVYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 6.78% | 25.16% | 6.18% | 14.51% | -13.68% | 3.09% | 12.39% | 19.44% | -12.78% | 25.97% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 10.66% | 30.22% | 6.05% | 13.75% | -2.17% | 3.41% | -9.61% | 14.70% | -14.87% | 16.99% |
Доходность по периодам
С начала года, IPAC показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 10.66%. За последние 10 лет акции IPAC превзошли акции DVYA по среднегодовой доходности: 8.94% против 7.56% соответственно.
IPAC
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 9.71%
- 1 год
- 31.26%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 8.94%
DVYA
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 10.66%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 42.32%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPAC и DVYA
IPAC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DVYA в 0.49%.
Доходность на риск
IPAC vs. DVYA — Ранг доходности на риск
IPAC
DVYA
Сравнение IPAC c DVYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPAC | DVYA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 2.60 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 3.22 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.51 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 3.25 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.22 | 16.23 | -6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPAC | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 2.60 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.67 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.43 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.30 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между IPAC и DVYA составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAC и DVYA
Дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности DVYA в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.05% | 4.32% | 3.43% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% |
DVYA iShares Asia/Pacific Dividend ETF | 4.44% | 4.71% | 5.97% | 6.48% | 7.29% | 5.81% | 3.66% | 5.52% | 6.24% | 4.74% | 4.79% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок IPAC и DVYA
Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и DVYA.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPAC | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.99% | -45.61% | +14.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -13.20% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | -25.59% | -4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.99% | -45.61% | +14.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -5.41% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -10.16% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.68% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAC и DVYA
iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что IPAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPAC | DVYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 5.94% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.84% | 10.05% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 16.38% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 15.02% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 17.58% | -0.99% |