Сравнение IPAC с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
IPAC и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPAC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPAC и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPAC и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.51% | 25.16% | 6.18% | 14.51% | -13.68% | 3.09% | 12.39% | 19.44% | -12.78% | 25.97% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -2.21% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, IPAC показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%. За последние 10 лет акции IPAC уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 8.70% против 11.58% соответственно.
IPAC
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 28.41%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 8.70%
ACWI
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPAC и ACWI
IPAC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
IPAC vs. ACWI — Ранг доходности на риск
IPAC
ACWI
Сравнение IPAC c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPAC | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.20 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.77 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.79 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 8.26 | +0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPAC | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.20 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.59 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.68 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IPAC и ACWI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPAC и ACWI
Дивидендная доходность IPAC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности ACWI в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 4.14% | 4.32% | 3.43% | 3.16% | 2.76% | 4.03% | 1.68% | 3.37% | 2.95% | 2.98% | 2.66% | 2.60% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.59% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок IPAC и ACWI
Максимальная просадка IPAC за все время составила -30.99%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPAC и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPAC | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.99% | -56.00% | +25.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.49% | -11.76% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | -26.42% | -3.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.99% | -33.53% | +2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.62% | -6.92% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -8.69% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.54% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPAC и ACWI
iShares Core MSCI Pacific ETF (IPAC) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что IPAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPAC | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 6.38% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 10.05% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 17.48% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 15.97% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 17.08% | -0.50% |