Сравнение IP с VALE
IP (International Paper Company) and VALE (Vale S.A.) are both stocks. IP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while VALE operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, IP returned 3.48%/yr vs 22.05%/yr for VALE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IP и VALE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IP показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у VALE с доходностью 20.57%. За последние 10 лет акции IP уступали акциям VALE по среднегодовой доходности: 3.48% против 22.05% соответственно.
IP
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 21.24%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 3.48%
VALE
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 23.80%
- 1 год
- 74.77%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 22.05%
Сравнение доходности по годам IP и VALE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | -5.93% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
VALE Vale S.A. | 20.57% | 60.70% | -38.83% | 1.57% | 32.54% | -1.45% | 32.40% | 2.72% | 12.25% | 68.03% |
Correlation
The correlation between IP and VALE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2002 г. | 0.40 |
The correlation between IP and VALE shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IP:
$19.22B
VALE:
$67.15B
IP:
-$6.29
VALE:
$0.65
IP:
0.77
VALE:
1.70
IP:
1.30
VALE:
1.83
IP:
$24.97B
VALE:
$39.53B
IP:
$7.44B
VALE:
$13.65B
IP:
-$41.00M
VALE:
$14.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IP vs. VALE — Ранг доходности на риск
IP
VALE
Сравнение IP c VALE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и Vale S.A. (VALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IP | VALE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.37 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.71 | -4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 12.21 | -12.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IP и VALE
Максимальная просадка IP за все время составила -90.62%, примерно равная максимальной просадке VALE в -92.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и VALE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IP | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.62% | -92.78% | +2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.52% | -19.85% | -25.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.61% | -41.94% | -6.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.61% | -49.79% | +1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.27% | -57.60% | +2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.82% | -11.84% | -23.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.89% | -36.69% | +15.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.34% | 6.02% | +19.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IP и VALE
International Paper Company (IP) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с Vale S.A. (VALE) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что IP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IP | VALE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 9.16% | +6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.96% | 26.35% | +6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.63% | 32.06% | +10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.86% | 35.47% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.35% | 40.84% | -8.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IP и VALE
Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности VALE в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 5.12% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
VALE Vale S.A. | 3.66% | 7.29% | 11.41% | 7.75% | 8.63% | 19.70% | 2.72% | 2.63% | 4.16% | 3.77% | 1.06% | 7.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IP и VALE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Paper Company и Vale S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IP и VALE
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
VALE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о валовой прибыли в 3.06B при выручке в 9.26B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
VALE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 9.26B, что соответствует операционной рентабельности 28.8%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
VALE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vale S.A. сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 9.26B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
Часто задаваемые вопросы
IP and VALE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IP has higher volatility (15.74%) compared to VALE (9.16%). In terms of maximum drawdown, IP dropped -90.62% vs VALE's -92.78%.
VALE currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IP и VALE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор