PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IP с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IP с O

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IP (International Paper Company) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. IP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, IP returned 3.48%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IP и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в International Paper Company (IP) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IP показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции IP уступали акциям O по среднегодовой доходности: 3.48% против 4.89% соответственно.

IP

1 день
3.43%
1 месяц
16.10%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-3.85%
1 год
-17.46%
3 года*
9.44%
5 лет*
-5.62%
10 лет*
3.48%

O

1 день
1.31%
1 месяц
1.67%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.88%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IP и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IP
International Paper Company		-5.93%-23.83%55.31%10.20%-23.05%3.48%13.83%19.47%-27.72%13.13%
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Correlation

The correlation between IP and O is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 1994 г.

0.28

The correlation between IP and O shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

IP:

-$6.29

O:

$1.17

Коэффициент P/S

IP:

0.77

O:

7.22

Общая выручка (12 мес.)

IP:

$24.97B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

IP:

$7.44B

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

IP:

-$41.00M

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

International Paper Company

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с IP:
IP с PKGIP с WYIP с AMCRIP с WRKIP с DDIP с UFPIIP с WLK
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

IP vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IP
Ранг доходности на риск IP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IP: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IP: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IP: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IP: 2828
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IP c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
0.88

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
1.26

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.15

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.29

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

3.12

-3.89

IP vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IP на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IP и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IP и O

Максимальная просадка IP за все время составила -90.62%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.62%

-48.45%

-42.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.52%

-11.10%

-34.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.61%

-26.49%

-22.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.61%

-34.48%

-14.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.27%

-48.28%

-6.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.82%

-5.94%

-29.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.89%

-9.20%

-11.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.34%

4.58%

+20.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IP и O

International Paper Company (IP) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что IP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.74%

5.29%

+10.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.96%

11.98%

+20.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.63%

16.21%

+26.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.86%

18.92%

+13.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.35%

25.64%

+6.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IP и O

Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что сопоставимо с доходностью O в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IP
International Paper Company		5.12%4.70%3.44%5.12%5.34%4.08%4.12%4.37%4.77%3.21%3.36%4.35%
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IP и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Paper Company и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
5.97B
1.55B
(IP) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IP и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности International Paper Company и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
28.9%
0
Активы портфеля
IP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

IP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

IP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

IP and O have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IP has higher volatility (15.74%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, IP dropped -90.62% vs O's -48.45%.

O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IP и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор