Сравнение IP с NE
IP (International Paper Company) and NE (Noble Corporation) are both stocks. IP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while NE operates in Oil & Gas Drilling (Energy). Over the past 5 years, IP returned -5.62%/yr vs 17.16%/yr for NE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IP и NE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IP показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у NE с доходностью 69.84%.
IP
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 21.24%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 3.48%
NE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- 69.84%
- 6 месяцев
- 61.33%
- 1 год
- 70.26%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IP и NE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | -5.93% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | -21.27% |
NE Noble Corporation | 69.84% | -3.21% | -31.57% | 29.54% | 52.00% | 1.27% |
Correlation
The correlation between IP and NE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
IP:
$19.22B
NE:
$7.55B
IP:
-$6.29
NE:
$1.43
IP:
0.77
NE:
2.35
IP:
1.30
NE:
1.65
IP:
$24.97B
NE:
$3.20B
IP:
$7.44B
NE:
$716.15M
IP:
-$41.00M
NE:
$1.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IP vs. NE — Ранг доходности на риск
IP
NE
Сравнение IP c NE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и Noble Corporation (NE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IP | NE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.29 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 4.28 | -4.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 9.03 | -9.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IP и NE
Максимальная просадка IP за все время составила -90.62%, что больше максимальной просадки NE в -63.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и NE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IP | NE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.62% | -63.16% | -27.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.52% | -16.56% | -28.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.61% | -63.16% | +14.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.61% | -63.16% | +14.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.82% | -12.75% | -23.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.89% | -19.49% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.34% | 7.83% | +17.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IP и NE
International Paper Company (IP) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с Noble Corporation (NE) с волатильностью 10.86%. Это указывает на то, что IP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IP | NE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 10.86% | +4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.96% | 29.03% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.63% | 40.86% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.86% | 43.44% | -10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.35% | 43.39% | -11.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IP и NE
Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности NE в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 5.12% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
NE Noble Corporation | 4.26% | 7.08% | 5.73% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IP и NE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Paper Company и Noble Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IP и NE
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
NE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила о валовой прибыли в 305.45M при выручке в 785.69M, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
NE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила об операционной прибыли в 225.31M при выручке в 785.69M, что соответствует операционной рентабельности 28.7%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
NE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Noble Corporation сообщила о чистой прибыли в 120.73M при выручке в 785.69M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
IP and NE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IP has higher volatility (15.74%) compared to NE (10.86%). In terms of maximum drawdown, IP dropped -90.62% vs NE's -63.16%.
NE currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IP и NE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор