Сравнение IP с LLY
IP (International Paper Company) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. IP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, IP returned 3.48%/yr vs 33.45%/yr for LLY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IP и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IP показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 5.78%. За последние 10 лет акции IP уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 3.48% против 33.45% соответственно.
IP
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 16.10%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 3.48%
LLY
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- 12.74%
- С начала года
- 5.78%
- 6 месяцев
- 10.64%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 37.45%
- 5 лет*
- 39.59%
- 10 лет*
- 33.45%
Сравнение доходности по годам IP и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | -5.93% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
LLY Eli Lilly and Company | 5.78% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 40.45% | 17.83% |
Correlation
The correlation between IP and LLY is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 1978 г. | 0.26 |
The correlation between IP and LLY shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IP:
$19.22B
LLY:
$1.02T
IP:
-$6.29
LLY:
$28.14
IP:
0.77
LLY:
14.08
IP:
1.30
LLY:
32.54
IP:
$24.97B
LLY:
$72.25B
IP:
$7.44B
LLY:
$59.75B
IP:
-$41.00M
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IP vs. LLY — Ранг доходности на риск
IP
LLY
Сравнение IP c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IP | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.22 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.72 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 4.28 | -5.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IP и LLY
Максимальная просадка IP за все время составила -90.62%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IP | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.62% | -68.24% | -22.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.52% | -23.64% | -21.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.61% | -34.48% | -14.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.61% | -34.48% | -14.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.27% | -34.48% | -20.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.82% | -2.41% | -33.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.89% | -19.21% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.34% | 9.49% | +15.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IP и LLY
International Paper Company (IP) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что IP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IP | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 9.27% | +6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.96% | 27.16% | +5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.63% | 38.01% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.86% | 32.46% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.35% | 30.19% | +2.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IP и LLY
Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности LLY в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | 5.12% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.57% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IP и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Paper Company и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IP и LLY
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
IP and LLY have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IP has higher volatility (15.74%) compared to LLY (9.27%). In terms of maximum drawdown, IP dropped -90.62% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IP и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор