Сравнение IP с CAT
IP (International Paper Company) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. IP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, IP returned 3.48%/yr vs 31.33%/yr for CAT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IP и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IP показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 59.62%. За последние 10 лет акции IP уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 3.48% против 31.33% соответственно.
IP
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 16.10%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 3.48%
CAT
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 59.62%
- 6 месяцев
- 52.94%
- 1 год
- 157.79%
- 3 года*
- 57.16%
- 5 лет*
- 35.17%
- 10 лет*
- 31.33%
Сравнение доходности по годам IP и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP International Paper Company | -5.93% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
CAT Caterpillar Inc. | 59.62% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Correlation
The correlation between IP and CAT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1970 г. | 0.44 |
The correlation between IP and CAT shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IP:
$19.22B
CAT:
$424.14B
IP:
-$6.29
CAT:
$20.07
IP:
0.77
CAT:
6.04
IP:
1.30
CAT:
22.73
IP:
$24.97B
CAT:
$70.76B
IP:
$7.44B
CAT:
$23.01B
IP:
-$41.00M
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IP vs. CAT — Ранг доходности на риск
IP
CAT
Сравнение IP c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для International Paper Company (IP) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IP | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.65 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 11.24 | -11.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 36.80 | -37.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IP и CAT
Максимальная просадка IP за все время составила -90.62%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IP и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IP | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.62% | -73.43% | -17.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.52% | -13.88% | -31.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.61% | -34.05% | -14.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.61% | -34.05% | -14.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.27% | -43.36% | -11.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.82% | -3.18% | -32.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.89% | -19.73% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.34% | 4.23% | +21.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IP и CAT
International Paper Company (IP) имеет более высокую волатильность в 15.74% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что IP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IP | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.74% | 13.16% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.96% | 28.37% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.63% | 35.19% | +7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.86% | 30.79% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.35% | 30.98% | +1.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IP и CAT
Дивидендная доходность IP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности CAT в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.66% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
IP International Paper Company | 5.12% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IP и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели International Paper Company и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IP и CAT
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
IP and CAT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IP has higher volatility (15.74%) compared to CAT (13.16%). In terms of maximum drawdown, IP dropped -90.62% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IP и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор