Сравнение IOYY с QRMI
IOYY (GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF) and QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) are both exchange-traded funds - IOYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while QRMI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. IOYY charges 1.07%/yr vs 0.60%/yr for QRMI.
Доходность
Сравнение доходности IOYY и QRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOYY показывает доходность -11.06%, что значительно ниже, чем у QRMI с доходностью 2.60%.
IOYY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 9.06%
- С начала года
- -11.06%
- 6 месяцев
- -19.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 9.73%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOYY и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | -11.06% | -11.64% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 2.60% | 1.63% |
Correlation
The correlation between IOYY and QRMI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOYY vs. QRMI — Ранг доходности на риск
IOYY
QRMI
Сравнение IOYY c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOYY | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.00 | 0.22 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок IOYY и QRMI
Максимальная просадка IOYY за все время составила -38.47%, что больше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOYY и QRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOYY | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -20.95% | -17.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.87% | 0.00% | -27.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.09% | -7.98% | -15.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IOYY и QRMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOYY | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.42% | 5.76% | +28.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.42% | 8.34% | +26.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.42% | 8.34% | +26.08% |
Сравнение комиссий IOYY и QRMI
IOYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOYY и QRMI
Дивидендная доходность IOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 121.09%, что больше доходности QRMI в 12.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 121.09% | 28.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.19% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
IOYY and QRMI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QRMI is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.07% for IOYY.
IOYY has the higher dividend yield at 121.09%, compared with 12.19% for QRMI.
IOYY is categorized as Derivative Income, while QRMI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: GraniteShares and Global X. Their fees differ too: 1.07% for IOYY and 0.60% for QRMI.
Подберите оптимальное распределение для IOYY и QRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор