Сравнение IOYY с KO
IOYY (GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF) is Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while KO (The Coca-Cola Company) is a stock. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности IOYY и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOYY показывает доходность -11.98%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 16.41%.
IOYY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- -11.98%
- 6 месяцев
- -19.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KO
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 16.41%
- 6 месяцев
- 16.48%
- 1 год
- 18.42%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам IOYY и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | -11.98% | -13.50% |
KO The Coca-Cola Company | 16.41% | 3.58% |
Correlation
The correlation between IOYY and KO is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOYY vs. KO — Ранг доходности на риск
IOYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KO
Сравнение IOYY c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOYY | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOYY и KO
Максимальная просадка IOYY за все время составила -38.47%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOYY и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOYY | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.47% | -68.23% | +29.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.61% | -3.30% | -25.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.46% | -16.08% | -7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IOYY и KO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOYY | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.32% | 16.74% | +16.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.32% | 16.16% | +17.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.32% | 18.23% | +15.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOYY и KO
Дивидендная доходность IOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 135.66%, что больше доходности KO в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 135.66% | 28.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Часто задаваемые вопросы
IOYY and KO have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IOYY и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор