Сравнение IOT с SOFI
IOT (Samsara Inc.) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. IOT operates in Software - Infrastructure (Technology), while SOFI operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, IOT returned 3.56%/yr vs 20.23%/yr for SOFI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IOT и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOT показывает доходность -5.05%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -36.67%.
IOT
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- 20.26%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- -36.67%
- 6 месяцев
- -39.22%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- -5.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOT и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOT Samsara Inc. | -5.05% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 12.89% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -36.67% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 9.19% |
Correlation
The correlation between IOT and SOFI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.48 |
The correlation between IOT and SOFI shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IOT:
$19.78B
SOFI:
$22.85B
IOT:
$0.10
SOFI:
$0.44
IOT:
338.97
SOFI:
37.35
IOT:
11.26
SOFI:
4.55
IOT:
13.12
SOFI:
2.11
IOT:
$1.73B
SOFI:
$4.73B
IOT:
$1.32B
SOFI:
$3.39B
IOT:
-$14.10M
SOFI:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOT vs. SOFI — Ранг доходности на риск
IOT
SOFI
Сравнение IOT c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOT | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.08 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 0.21 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 0.39 | -1.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOT и SOFI
Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что меньше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOT | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -83.32% | +12.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.37% | -52.96% | +6.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -52.96% | -7.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.78% | -48.53% | +3.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.39% | -51.20% | +19.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.26% | 28.88% | -5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOT и SOFI
Samsara Inc. (IOT) имеет более высокую волатильность в 19.99% по сравнению с SoFi Technologies, Inc. (SOFI) с волатильностью 17.35%. Это указывает на то, что IOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOT | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.99% | 17.35% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.50% | 38.57% | +5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.78% | 56.54% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.87% | 66.69% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.87% | 71.92% | -6.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOT и SOFI
Ни IOT, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOT и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IOT и SOFI
IOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.14M при выручке в 478.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
IOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 478.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
IOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.51M при выручке в 478.84M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
IOT and SOFI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOT has higher volatility (19.99%) compared to SOFI (17.35%). In terms of maximum drawdown, IOT dropped -70.38% vs SOFI's -83.32%.
SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOT и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор