Сравнение IOT с QFIN
IOT (Samsara Inc.) and QFIN (360 DigiTech, Inc.) are both stocks. IOT operates in Software - Infrastructure (Technology), while QFIN operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, IOT returned 3.56%/yr vs 7.60%/yr for QFIN. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IOT и QFIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOT показывает доходность -5.05%, что значительно выше, чем у QFIN с доходностью -15.31%.
IOT
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- 20.26%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QFIN
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 17.56%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -17.62%
- 1 год
- -59.79%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -12.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOT и QFIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOT Samsara Inc. | -5.05% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 12.89% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -15.31% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 9.98% |
Correlation
The correlation between IOT and QFIN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
IOT:
$19.78B
QFIN:
$948.90M
IOT:
$0.10
QFIN:
CN¥51.00
IOT:
338.97
QFIN:
2.05
IOT:
11.26
QFIN:
0.59
IOT:
13.12
QFIN:
0.26
IOT:
$1.73B
QFIN:
CN¥17.46B
IOT:
$1.32B
QFIN:
CN¥12.90B
IOT:
-$14.10M
QFIN:
CN¥6.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOT vs. QFIN — Ранг доходности на риск
IOT
QFIN
Сравнение IOT c QFIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и 360 DigiTech, Inc. (QFIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOT | QFIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.76 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.83 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -1.13 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOT и QFIN
Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что меньше максимальной просадки QFIN в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и QFIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOT | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -76.74% | +6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.37% | -72.31% | +25.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -73.15% | +12.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.78% | -64.51% | +19.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.39% | -45.54% | +14.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.26% | 53.01% | -29.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOT и QFIN
Текущая волатильность для Samsara Inc. (IOT) составляет 19.99%, в то время как у 360 DigiTech, Inc. (QFIN) волатильность равна 29.45%. Это указывает на то, что IOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOT | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.99% | 29.45% | -9.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.50% | 38.71% | +5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.78% | 55.12% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.87% | 66.39% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.87% | 72.04% | -6.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOT и QFIN
IOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QFIN за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOT Samsara Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.00% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOT и QFIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и 360 DigiTech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IOT и QFIN
IOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.14M при выручке в 478.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
IOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 478.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
IOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.51M при выручке в 478.84M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
Часто задаваемые вопросы
IOT and QFIN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (29.45%) compared to IOT (19.99%). In terms of maximum drawdown, IOT dropped -70.38% vs QFIN's -76.74%.
IOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOT и QFIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор