Сравнение IOT с NTNX
IOT (Samsara Inc.) and NTNX (Nutanix, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, IOT returned 3.56%/yr vs 18.19%/yr for NTNX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IOT и NTNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOT показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у NTNX с доходностью -4.60%.
IOT
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- 20.26%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTNX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 8.28%
- С начала года
- -4.60%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- -31.64%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOT и NTNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOT Samsara Inc. | -5.05% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 12.89% |
NTNX Nutanix, Inc. | -4.60% | -15.51% | 28.29% | 83.07% | -18.24% | 0.50% |
Correlation
The correlation between IOT and NTNX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between IOT and NTNX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
IOT:
$19.78B
NTNX:
$14.40B
IOT:
$0.10
NTNX:
$0.93
IOT:
338.97
NTNX:
52.74
IOT:
11.26
NTNX:
5.29
IOT:
$1.73B
NTNX:
$2.75B
IOT:
$1.32B
NTNX:
$2.39B
IOT:
-$14.10M
NTNX:
$293.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOT vs. NTNX — Ранг доходности на риск
IOT
NTNX
Сравнение IOT c NTNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и Nutanix, Inc. (NTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOT | NTNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.89 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.58 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | -0.96 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOT и NTNX
Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что меньше максимальной просадки NTNX в -80.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и NTNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOT | NTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -80.40% | +10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.37% | -57.58% | +11.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -58.58% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.78% | -40.64% | -4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.39% | -40.57% | +9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.26% | 34.53% | -11.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOT и NTNX
Samsara Inc. (IOT) имеет более высокую волатильность в 19.99% по сравнению с Nutanix, Inc. (NTNX) с волатильностью 16.68%. Это указывает на то, что IOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOT | NTNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.99% | 16.68% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.50% | 35.92% | +8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.78% | 46.13% | +11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.87% | 49.73% | +16.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.87% | 58.51% | +7.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOT и NTNX
Ни IOT, ни NTNX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOT и NTNX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и Nutanix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IOT и NTNX
IOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.14M при выручке в 478.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
NTNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
IOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 478.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
NTNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
IOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.51M при выручке в 478.84M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
NTNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
IOT and NTNX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOT has higher volatility (19.99%) compared to NTNX (16.68%). In terms of maximum drawdown, IOT dropped -70.38% vs NTNX's -80.40%.
IOT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOT и NTNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор