PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IOT с MU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IOT с MU

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Samsara Inc. (IOT) и Micron Technology, Inc. (MU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IOT или MU.

Корреляция

Корреляция между IOT и MU составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IOT и MU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Samsara Inc. (IOT) и Micron Technology, Inc. (MU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
61.13%
-6.32%
IOT
MU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IOT:

0.28

MU:

-0.46

Коэф-т Сортино

IOT:

0.75

MU:

-0.32

Коэф-т Омега

IOT:

1.10

MU:

0.96

Коэф-т Кальмара

IOT:

0.33

MU:

-0.51

Коэф-т Мартина

IOT:

0.78

MU:

-0.88

Индекс Язвы

IOT:

19.01%

MU:

33.39%

Дневная вол-ть

IOT:

53.53%

MU:

63.45%

Макс. просадка

IOT:

-70.38%

MU:

-98.25%

Текущая просадка

IOT:

-34.71%

MU:

-48.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IOT:

$22.33B

MU:

$89.16B

EPS

IOT:

-$0.28

MU:

$4.18

Коэффициент PEG

IOT:

0.00

MU:

0.17

Коэффициент P/S

IOT:

17.87

MU:

2.85

Коэффициент P/B

IOT:

20.99

MU:

1.83

Общая выручка (12 мес.)

IOT:

$1.25B

MU:

$31.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

IOT:

$950.88M

MU:

$10.88B

EBITDA (12 мес.)

IOT:

-$126.71M

MU:

$12.53B

Доходность по периодам

С начала года, IOT показывает доходность -8.90%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью -6.53%.

IOT

С начала года

-8.90%

1 месяц

2.23%

6 месяцев

-16.37%

1 год

10.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MU

С начала года

-6.53%

1 месяц

-11.06%

6 месяцев

-25.97%

1 год

-31.28%

5 лет

10.07%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IOT и MU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IOT
Ранг риск-скорректированной доходности IOT, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
MU
Ранг риск-скорректированной доходности MU, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MU, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IOT c MU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IOT, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IOT: 0.28
MU: -0.46
Коэффициент Сортино IOT, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IOT: 0.75
MU: -0.32
Коэффициент Омега IOT, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IOT: 1.10
MU: 0.96
Коэффициент Кальмара IOT, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IOT: 0.33
MU: -0.51
Коэффициент Мартина IOT, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IOT: 0.78
MU: -0.88

Показатель коэффициента Шарпа IOT на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа MU равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOT и MU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
-0.46
IOT
MU

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOT и MU

IOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

TTM2024202320222021
IOT
Samsara Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MU
Micron Technology, Inc.		0.59%0.55%0.54%0.89%0.21%

Просадки

Сравнение просадок IOT и MU

Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и MU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.71%
-48.57%
IOT
MU

Волатильность

Сравнение волатильности IOT и MU

Текущая волатильность для Samsara Inc. (IOT) составляет 22.89%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 33.53%. Это указывает на то, что IOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.89%
33.53%
IOT
MU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IOT и MU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию