Сравнение IOT с MU
IOT (Samsara Inc.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — IOT in Software - Infrastructure, MU in Semiconductors. Over the past 3 years, IOT returned 8.97%/yr vs 146.00%/yr for MU. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IOT и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOT показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 249.12%.
IOT
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- 15.63%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- -13.51%
- 1 год
- -24.65%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MU
- 1 день
- -7.74%
- 1 месяц
- 55.58%
- С начала года
- 249.12%
- 6 месяцев
- 339.81%
- 1 год
- 866.96%
- 3 года*
- 146.00%
- 5 лет*
- 64.90%
- 10 лет*
- 54.99%
Сравнение доходности по годам IOT и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOT Samsara Inc. | -0.68% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 13.81% |
MU Micron Technology, Inc. | 249.12% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 8.86% |
Correlation
The correlation between IOT and MU is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between IOT and MU has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
IOT:
$20.69B
MU:
$1.14T
IOT:
$0.10
MU:
$21.26
IOT:
354.58
MU:
46.86
IOT:
11.78
MU:
19.44
IOT:
13.73
MU:
15.67
IOT:
$1.73B
MU:
$58.12B
IOT:
$1.32B
MU:
$33.96B
IOT:
-$14.10M
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOT vs. MU — Ранг доходности на риск
IOT
MU
Сравнение IOT c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOT | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.88 | -0.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 28.92 | -29.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 114.14 | -115.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOT | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 13.17 | -13.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.31 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок IOT и MU
Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOT | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -98.25% | +27.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.68% | -30.28% | -18.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -57.63% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.24% | -7.74% | -34.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.35% | -58.20% | +26.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.74% | 7.66% | +20.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOT и MU
Текущая волатильность для Samsara Inc. (IOT) составляет 20.99%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 29.41%. Это указывает на то, что IOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOT | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.99% | 29.41% | -8.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.89% | 54.26% | -8.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.03% | 66.50% | -8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.01% | 52.42% | +13.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.01% | 49.71% | +16.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOT и MU
IOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOT Samsara Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOT и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IOT и MU
IOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.14M при выручке в 478.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
IOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 478.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
IOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.51M при выручке в 478.84M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
IOT and MU have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (29.41%) compared to IOT (20.99%). In terms of maximum drawdown, IOT dropped -70.38% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (13.17 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOT и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор