Сравнение IOT с GOOG
IOT (Samsara Inc.) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. IOT operates in Software - Infrastructure (Technology), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, IOT returned 3.56%/yr vs 42.67%/yr for GOOG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IOT и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOT показывает доходность -5.05%, что значительно ниже, чем у GOOG с доходностью 14.29%.
IOT
- 1 день
- 4.34%
- 1 месяц
- 20.26%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- -14.15%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -9.77%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 104.22%
- 3 года*
- 42.67%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 25.97%
Сравнение доходности по годам IOT и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IOT Samsara Inc. | -5.05% | -18.86% | 30.89% | 168.54% | -55.78% | 12.89% |
GOOG Alphabet Inc | 14.29% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | -0.20% |
Correlation
The correlation between IOT and GOOG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between IOT and GOOG has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
IOT:
$19.78B
GOOG:
$4.38T
IOT:
$0.10
GOOG:
$13.11
IOT:
338.97
GOOG:
27.31
IOT:
11.26
GOOG:
10.35
IOT:
13.12
GOOG:
9.16
IOT:
$1.73B
GOOG:
$422.57B
IOT:
$1.32B
GOOG:
$255.12B
IOT:
-$14.10M
GOOG:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOT vs. GOOG — Ранг доходности на риск
IOT
GOOG
Сравнение IOT c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Samsara Inc. (IOT) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOT | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.59 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 4.99 | -5.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 17.56 | -18.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOT и GOOG
Максимальная просадка IOT за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOT и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOT | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -44.60% | -25.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.37% | -20.75% | -25.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -29.35% | -30.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.78% | -10.19% | -34.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.39% | -8.89% | -22.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.26% | 5.88% | +17.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOT и GOOG
Samsara Inc. (IOT) имеет более высокую волатильность в 19.99% по сравнению с Alphabet Inc (GOOG) с волатильностью 7.29%. Это указывает на то, что IOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOT | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.99% | 7.29% | +12.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.50% | 20.47% | +24.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.78% | 28.75% | +29.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.87% | 31.15% | +34.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.87% | 29.02% | +36.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOT и GOOG
IOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% |
IOT Samsara Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IOT и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Samsara Inc. и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IOT и GOOG
IOT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о валовой прибыли в 361.14M при выручке в 478.84M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
IOT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.20M при выручке в 478.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
IOT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Samsara Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.51M при выручке в 478.84M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
IOT and GOOG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IOT has higher volatility (19.99%) compared to GOOG (7.29%). In terms of maximum drawdown, IOT dropped -70.38% vs GOOG's -44.60%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOT и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор