PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOO с VEGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOO с VEGA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IOO (iShares Global 100 ETF) and VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) are both Global Equities funds. IOO is passively managed, while VEGA is actively managed. Over the past 10 years, IOO returned 16.70%/yr vs 7.95%/yr for VEGA. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IOO charges 0.40%/yr vs 2.02%/yr for VEGA.

Доходность

Сравнение доходности IOO и VEGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global 100 ETF (IOO) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOO показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью 7.10%. За последние 10 лет акции IOO превзошли акции VEGA по среднегодовой доходности: 16.70% против 7.95% соответственно.

IOO

1 день
-1.33%
1 месяц
5.37%
С начала года
12.26%
6 месяцев
12.43%
1 год
38.24%
3 года*
25.48%
5 лет*
16.68%
10 лет*
16.70%

VEGA

1 день
-0.52%
1 месяц
3.04%
С начала года
7.10%
6 месяцев
6.87%
1 год
18.86%
3 года*
13.94%
5 лет*
7.25%
10 лет*
7.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOO и VEGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOO
iShares Global 100 ETF		12.26%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		7.10%15.83%11.20%15.12%-15.02%12.36%8.37%19.29%-6.58%11.50%

Correlation

The correlation between IOO and VEGA is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2012 г.

0.69

The correlation between IOO and VEGA shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IOO и VEGA

Секторы
IOO
VEGA

Технологии

46.2%
31.7%

Коммуникационные услуги

11.0%
9.3%

Финансовые услуги

9.1%
14.6%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.6%

Промышленность

4.8%
10.8%

Энергетика

3.6%
3.5%

Сырьевые материалы

1.7%
2.6%

Коммунальные услуги

0.5%
2.6%

Недвижимость

0.2%
1.8%

Технологии

IOO
46.2%
VEGA
31.7%

Коммуникационные услуги

IOO
11.0%
VEGA
9.3%

Финансовые услуги

IOO
9.1%
VEGA
14.6%

Потребительский циклический сектор

IOO
8.4%
VEGA
10.1%

Здравоохранение

IOO
8.4%
VEGA
8.4%

Потребительский защитный сектор

IOO
5.6%
VEGA
4.6%

Промышленность

IOO
4.8%
VEGA
10.8%

Энергетика

IOO
3.6%
VEGA
3.5%

Сырьевые материалы

IOO
1.7%
VEGA
2.6%

Коммунальные услуги

IOO
0.5%
VEGA
2.6%

Недвижимость

IOO
0.2%
VEGA
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global 100 ETF

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT
Часто сравнивают с VEGA:
VEGA с SPYVEGA с JEPIVEGA с DIVOVEGA с CAPEVEGA с VTVEGA с AVTMVEGA с AVGV

Доходность на риск

IOO vs. VEGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOO c VEGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOOVEGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
2.09

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
2.96

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.39

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

2.76

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.94

12.41

+5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOO vs. VEGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOO на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа VEGA равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOO и VEGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOOVEGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.09

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.59

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.63

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.53

-0.13

Просадки

Сравнение просадок IOO и VEGA

Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и VEGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOOVEGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-28.37%

-27.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-6.86%

-3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-11.62%

-7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-22.78%

-0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

-28.37%

-3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.52%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-3.79%

-7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.52%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IOO и VEGA

iShares Global 100 ETF (IOO) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что IOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOOVEGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

2.71%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

7.45%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

9.06%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

12.29%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

12.70%

+5.08%

Сравнение комиссий IOO и VEGA

IOO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOO и VEGA

Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности VEGA в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOO
iShares Global 100 ETF		0.82%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		1.25%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IOO and VEGA have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOO has higher volatility (3.81%) compared to VEGA (2.71%). In terms of maximum drawdown, IOO dropped -55.85% vs VEGA's -28.37%.

On 10-year performance, IOO leads with 16.70% vs 7.95% for VEGA. On fees, IOO is cheaper at 0.40% per year. On volatility, VEGA has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IOO has performed better with a 16.70% return vs 7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IOO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.

VEGA has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.82% for IOO.

They also come from different issuers: iShares and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.40% for IOO and 2.02% for VEGA.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOO и VEGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор