PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOO с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOO с SHLD

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IOO (iShares Global 100 ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net), while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, IOO returned 35.77% vs 7.35% for SHLD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IOO charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности IOO и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global 100 ETF (IOO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOO показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -2.33%.

IOO

1 день
1.54%
1 месяц
-0.24%
С начала года
10.84%
6 месяцев
12.35%
1 год
35.77%
3 года*
23.86%
5 лет*
16.22%
10 лет*
16.76%

SHLD

1 день
-0.85%
1 месяц
1.51%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
-1.40%
1 год
7.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOO и SHLD

2026 (YTD)202520242023
IOO
iShares Global 100 ETF		10.84%27.02%26.54%6.64%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-2.33%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between IOO and SHLD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.39

Сравнение распределения секторов IOO и SHLD

Секторы
IOO
SHLD

Технологии

47.0%
12.2%

Коммуникационные услуги

10.8%

-

Финансовые услуги

9.2%

-

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

5.6%

-

Промышленность

4.8%
87.8%

Энергетика

3.6%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Коммунальные услуги

0.5%

-

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

IOO
47.0%
SHLD
12.2%

Коммуникационные услуги

IOO
10.8%
SHLD

-

Финансовые услуги

IOO
9.2%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

IOO
8.4%
SHLD

-

Здравоохранение

IOO
8.4%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

IOO
5.6%
SHLD

-

Промышленность

IOO
4.8%
SHLD
87.8%

Энергетика

IOO
3.6%
SHLD

-

Сырьевые материалы

IOO
1.7%
SHLD

-

Коммунальные услуги

IOO
0.5%
SHLD

-

Недвижимость

IOO
0.2%
SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global 100 ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

IOO vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOO c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IOOSHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
0.30

+2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
0.61

+2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.07

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

0.37

+3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.01

0.90

+15.11

IOO vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOO на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOO и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IOO и SHLD

Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOOSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-20.10%

-35.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-20.10%

+10.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-18.89%

+16.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.26%

-3.37%

-7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

8.21%

-5.97%

Волатильность

Сравнение волатильности IOO и SHLD

Текущая волатильность для iShares Global 100 ETF (IOO) составляет 5.00%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что IOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOOSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

9.07%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.40%

19.95%

-8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

24.49%

-10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

21.28%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

21.28%

-3.47%

Сравнение комиссий IOO и SHLD

IOO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOO и SHLD

Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности SHLD в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOO
iShares Global 100 ETF		1.35%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.56%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IOO and SHLD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (9.07%) compared to IOO (5.00%). In terms of maximum drawdown, IOO dropped -55.85% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, IOO leads with 35.77% vs 7.35% for SHLD. On fees, IOO is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IOO has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IOO has performed better with a 35.77% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IOO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.

IOO has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.56% for SHLD.

IOO is categorized as Global Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. IOO tracks S&P Global 100 Index (Net), while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.40% for IOO and 0.50% for SHLD.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOO и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор