PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IOO с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOO с QQQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IOO (iShares Global 100 ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net), while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IOO returned 16.57%/yr vs 20.75%/yr for QQQ. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. IOO charges 0.40%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности IOO и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global 100 ETF (IOO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOO показывает доходность 15.22%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции IOO уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 16.57% против 20.75% соответственно.

IOO

1 день
-0.11%
1 месяц
4.66%
6 месяцев
13.73%
С начала года
15.22%
1 год
32.04%
3 года*
25.42%
5 лет*
16.21%
10 лет*
16.57%
Всё время*
7.78%

QQQ

1 день
-0.90%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
18.69%
С начала года
17.04%
1 год
28.64%
3 года*
25.18%
5 лет*
14.96%
10 лет*
20.75%
Всё время*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IOO

iShares Global 100 ETF
$59.47M$42.95M$39.23M

QQQ

Invesco QQQ ETF
$34.07B$28.96B$31.85B

Сравнение доходности по годам IOO и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOO
iShares Global 100 ETF		15.22%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%
QQQ
Invesco QQQ ETF		17.04%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between IOO and QQQ is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.88

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2000 г.

0.81

The correlation between IOO and QQQ shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.92 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IOO и QQQ

Секторы
IOO
QQQ

Технологии

45.4%
60.9%

Коммуникационные услуги

10.7%
13.1%

Финансовые услуги

10.0%
0.2%

Здравоохранение

9.2%
3.6%

Потребительский циклический сектор

7.8%
10.7%

Потребительский защитный сектор

5.8%
6.3%

Промышленность

5.3%
2.7%

Энергетика

3.5%
0.5%

Сырьевые материалы

1.7%
1.0%

Коммунальные услуги

0.5%
1.1%

Недвижимость

0.2%
0.1%

Технологии

IOO
45.4%
QQQ
60.9%

Коммуникационные услуги

IOO
10.7%
QQQ
13.1%

Финансовые услуги

IOO
10.0%
QQQ
0.2%

Здравоохранение

IOO
9.2%
QQQ
3.6%

Потребительский циклический сектор

IOO
7.8%
QQQ
10.7%

Потребительский защитный сектор

IOO
5.8%
QQQ
6.3%

Промышленность

IOO
5.3%
QQQ
2.7%

Энергетика

IOO
3.5%
QQQ
0.5%

Сырьевые материалы

IOO
1.7%
QQQ
1.0%

Коммунальные услуги

IOO
0.5%
QQQ
1.1%

Недвижимость

IOO
0.2%
QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global 100 ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

IOO vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IOO c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IOOQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.47

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.05

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.26

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

2.40

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.09

7.62

+4.47

IOO vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOO на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOO и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IOO и QQQ

Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOOQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-82.97%

+27.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-11.96%

+2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-22.77%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-35.12%

+11.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

-35.12%

+3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-3.76%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-32.61%

+21.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.77%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IOO и QQQ

Текущая волатильность для iShares Global 100 ETF (IOO) составляет 4.51%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что IOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOOQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

7.44%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

16.38%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

19.56%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

22.97%

-5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

22.53%

-4.79%

Сравнение комиссий IOO и QQQ

IOO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOO и QQQ

Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности QQQ в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOO
iShares Global 100 ETF		0.80%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.42%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

IOO and QQQ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (7.44%) compared to IOO (4.51%). In terms of maximum drawdown, IOO dropped -55.85% vs QQQ's -82.97%.

On 10-year performance, QQQ leads with 20.75% vs 16.57% for IOO. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IOO has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 20.75% return vs 16.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for IOO.

IOO has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.42% for QQQ.

IOO is categorized as Global Equities, while QQQ is Nasdaq-100. IOO tracks S&P Global 100 Index (Net), while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for IOO and 0.18% for QQQ.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOO и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор