PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IOO с PJBF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOO с PJBF

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

IOO (iShares Global 100 ETF) and PJBF (PGIM Jennison Better Future ETF) are both Global Equities funds. IOO is passively managed, while PJBF is actively managed. IOO charges 0.40%/yr vs 0.59%/yr for PJBF.

Доходность

Сравнение доходности IOO и PJBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global 100 ETF (IOO) и PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IOO

1 день
1.26%
1 месяц
0.74%
6 месяцев
10.31%
С начала года
11.66%
1 год
29.31%
3 года*
23.70%
5 лет*
15.90%
10 лет*
16.34%

PJBF

1 день
0.00%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOO и PJBF

2026 (YTD)
IOO
iShares Global 100 ETF		1.85%
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов IOO и PJBF

Секторы
IOO
PJBF

Технологии

45.1%
40.0%

Коммуникационные услуги

10.8%
11.5%

Финансовые услуги

10.1%
2.5%

Здравоохранение

9.1%
11.5%

Потребительский циклический сектор

7.9%
13.8%

Потребительский защитный сектор

5.8%
2.3%

Промышленность

5.2%
16.5%

Энергетика

3.4%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Коммунальные услуги

0.5%
2.0%

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

IOO
45.1%
PJBF
40.0%

Коммуникационные услуги

IOO
10.8%
PJBF
11.5%

Финансовые услуги

IOO
10.1%
PJBF
2.5%

Здравоохранение

IOO
9.1%
PJBF
11.5%

Потребительский циклический сектор

IOO
7.9%
PJBF
13.8%

Потребительский защитный сектор

IOO
5.8%
PJBF
2.3%

Промышленность

IOO
5.2%
PJBF
16.5%

Энергетика

IOO
3.4%
PJBF

-

Сырьевые материалы

IOO
1.7%
PJBF

-

Коммунальные услуги

IOO
0.5%
PJBF
2.0%

Недвижимость

IOO
0.2%
PJBF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global 100 ETF

PGIM Jennison Better Future ETF

Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT
Часто сравнивают с PJBF:
PJBF с SNPEPJBF с AADRPJBF с GABFPJBF с XAIX.DEPJBF с QLTYPJBF с BUFPPJBF с BDVL

Доходность на риск

IOO vs. PJBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PJBF

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOO c PJBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и PGIM Jennison Better Future ETF (PJBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IOOPJBFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.52

—

—

IOO vs. PJBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IOO и PJBF

Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки PJBF в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и PJBF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOOPJBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

0.00%

-55.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

0.00%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

0.00%

-11.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IOO и PJBF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOOPJBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

0.00%

+14.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

0.00%

+17.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

0.00%

+17.70%

Сравнение комиссий IOO и PJBF

IOO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PJBF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOO и PJBF

Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как PJBF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOO
iShares Global 100 ETF		0.83%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%
PJBF
PGIM Jennison Better Future ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, IOO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IOO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for PJBF.

IOO has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.00% for PJBF.

They also come from different issuers: iShares and PGIM. Their fees differ too: 0.40% for IOO and 0.59% for PJBF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOO и PJBF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор