PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOO с IYC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOO с IYC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IOO (iShares Global 100 ETF) and IYC (iShares U.S. Consumer Discretionary ETF) are both exchange-traded funds - IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net), while IYC is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Services Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IOO returned 16.70%/yr vs 11.49%/yr for IYC. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IOO charges 0.40%/yr vs 0.38%/yr for IYC.

Доходность

Сравнение доходности IOO и IYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global 100 ETF (IOO) и iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOO показывает доходность 12.26%, что значительно выше, чем у IYC с доходностью -2.72%. За последние 10 лет акции IOO превзошли акции IYC по среднегодовой доходности: 16.70% против 11.49% соответственно.

IOO

1 день
-1.33%
1 месяц
5.37%
С начала года
12.26%
6 месяцев
12.43%
1 год
38.24%
3 года*
25.48%
5 лет*
16.68%
10 лет*
16.70%

IYC

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-2.86%
1 год
3.35%
3 года*
15.36%
5 лет*
6.29%
10 лет*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOO и IYC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOO
iShares Global 100 ETF		12.26%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		-2.72%7.85%27.54%34.03%-31.78%19.65%24.58%27.36%1.76%19.87%

Correlation

The correlation between IOO and IYC is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2000 г.

0.78

The correlation between IOO and IYC shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IOO и IYC

Секторы
IOO
IYC

Технологии

46.2%
3.6%

Коммуникационные услуги

11.0%
13.7%

Финансовые услуги

9.1%

-

Потребительский циклический сектор

8.4%
67.8%

Здравоохранение

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

5.6%
11.2%

Промышленность

4.8%
3.5%

Энергетика

3.6%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%

-

Коммунальные услуги

0.5%

-

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

IOO
46.2%
IYC
3.6%

Коммуникационные услуги

IOO
11.0%
IYC
13.7%

Финансовые услуги

IOO
9.1%
IYC

-

Потребительский циклический сектор

IOO
8.4%
IYC
67.8%

Здравоохранение

IOO
8.4%
IYC

-

Потребительский защитный сектор

IOO
5.6%
IYC
11.2%

Промышленность

IOO
4.8%
IYC
3.5%

Энергетика

IOO
3.6%
IYC
0.1%

Сырьевые материалы

IOO
1.7%
IYC

-

Коммунальные услуги

IOO
0.5%
IYC

-

Недвижимость

IOO
0.2%
IYC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global 100 ETF

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT
Часто сравнивают с IYC:
IYC с XLYIYC с FDISIYC с CLDLIYC с VDCIYC с ONLNIYC с SCHDIYC с IEDI

Доходность на риск

IOO vs. IYC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IYC
Ранг доходности на риск IYC: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOO c IYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOOIYCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
0.24

+2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
0.44

+3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.05

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

0.28

+3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.94

0.85

+17.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOO vs. IYC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOO на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа IYC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOO и IYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOOIYCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

0.24

+2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.31

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.58

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.42

-0.03

Просадки

Сравнение просадок IOO и IYC

Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки IYC в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и IYC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOOIYCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-53.10%

-2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-11.97%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-21.62%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-35.90%

+12.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

-35.90%

+4.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-6.39%

+5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-9.95%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

3.95%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IOO и IYC

iShares Global 100 ETF (IOO) и iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) имеют волатильность 3.81% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOOIYCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.97%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

10.50%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

14.32%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

20.73%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

19.89%

-2.11%

Сравнение комиссий IOO и IYC

IOO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IYC в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOO и IYC

Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности IYC в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOO
iShares Global 100 ETF		0.82%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		0.51%0.51%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%

Часто задаваемые вопросы

IOO and IYC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYC has higher volatility (3.97%) compared to IOO (3.81%). In terms of maximum drawdown, IOO dropped -55.85% vs IYC's -53.10%.

On 10-year performance, IOO leads with 16.70% vs 11.49% for IYC. On fees, IYC is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IOO has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IOO has performed better with a 16.70% return vs 11.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.40% for IOO.

IOO has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.51% for IYC.

IOO is categorized as Global Equities, while IYC is Consumer Discretionary Equities. IOO tracks S&P Global 100 Index (Net), while IYC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index. Their fees differ too: 0.40% for IOO and 0.38% for IYC.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOO и IYC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор