Сравнение IOO с IBIT
IOO (iShares Global 100 ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net), while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IOO returned 31.18% vs -39.82% for IBIT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. IOO charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IOO и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IOO показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -28.88%.
IOO
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 6.92%
- 1 год
- 31.18%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 15.43%
- 10 лет*
- 16.63%
IBIT
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -17.81%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IOO и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IOO iShares Global 100 ETF | 7.38% | 27.02% | 26.06% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -28.88% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between IOO and IBIT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IOO vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IOO
IBIT
Сравнение IOO c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IOO | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.86 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | -0.77 | +3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | -1.30 | +14.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IOO и IBIT
Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IOO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.85% | -52.11% | -3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.94% | -52.11% | +42.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -50.47% | +44.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.25% | -16.85% | +5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 30.58% | -28.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOO и IBIT
Текущая волатильность для iShares Global 100 ETF (IOO) составляет 5.30%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что IOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IOO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 13.18% | -7.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 34.64% | -23.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 44.31% | -30.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 50.22% | -33.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.73% | 50.22% | -32.49% |
Сравнение комиссий IOO и IBIT
IOO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOO и IBIT
Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.86% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
IOO and IBIT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.18%) compared to IOO (5.30%). In terms of maximum drawdown, IOO dropped -55.85% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, IOO leads with 31.18% vs -39.82% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IOO has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IOO has performed better with a 31.18% return vs -39.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for IOO.
IOO has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for IBIT.
IOO is categorized as Global Equities, while IBIT is Cryptocurrency. IOO tracks S&P Global 100 Index (Net), while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.40% for IOO and 0.25% for IBIT.
IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IOO и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор