PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOO с FYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOO с FYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IOO (iShares Global 100 ETF) and FYLD (Cambria Foreign Shareholder Yield ETF) are both Global Equities funds. IOO is passively managed, while FYLD is actively managed. Over the past 10 years, IOO returned 16.70%/yr vs 11.35%/yr for FYLD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IOO charges 0.40%/yr vs 0.59%/yr for FYLD.

Доходность

Сравнение доходности IOO и FYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global 100 ETF (IOO) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOO показывает доходность 12.26%, что значительно ниже, чем у FYLD с доходностью 18.51%. За последние 10 лет акции IOO превзошли акции FYLD по среднегодовой доходности: 16.70% против 11.35% соответственно.

IOO

1 день
-1.33%
1 месяц
5.37%
С начала года
12.26%
6 месяцев
12.43%
1 год
38.24%
3 года*
25.48%
5 лет*
16.68%
10 лет*
16.70%

FYLD

1 день
-0.18%
1 месяц
0.58%
С начала года
18.51%
6 месяцев
19.88%
1 год
39.75%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.38%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOO и FYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOO
iShares Global 100 ETF		12.26%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		18.51%34.53%3.00%13.18%-5.53%18.67%4.17%17.83%-14.47%29.81%

Correlation

The correlation between IOO and FYLD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2013 г.

0.68

Over the past year, the correlation between IOO and FYLD has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IOO и FYLD

Секторы
IOO
FYLD

Технологии

46.2%
4.2%

Коммуникационные услуги

11.0%
4.1%

Финансовые услуги

9.1%
18.9%

Потребительский циклический сектор

8.4%
7.3%

Здравоохранение

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

5.6%
5.7%

Промышленность

4.8%
16.1%

Энергетика

3.6%
32.7%

Сырьевые материалы

1.7%
9.4%

Коммунальные услуги

0.5%
1.8%

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

IOO
46.2%
FYLD
4.2%

Коммуникационные услуги

IOO
11.0%
FYLD
4.1%

Финансовые услуги

IOO
9.1%
FYLD
18.9%

Потребительский циклический сектор

IOO
8.4%
FYLD
7.3%

Здравоохранение

IOO
8.4%
FYLD

-

Потребительский защитный сектор

IOO
5.6%
FYLD
5.7%

Промышленность

IOO
4.8%
FYLD
16.1%

Энергетика

IOO
3.6%
FYLD
32.7%

Сырьевые материалы

IOO
1.7%
FYLD
9.4%

Коммунальные услуги

IOO
0.5%
FYLD
1.8%

Недвижимость

IOO
0.2%
FYLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global 100 ETF

Cambria Foreign Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT
Часто сравнивают с FYLD:
FYLD с ICOWFYLD с DIVIFYLD с PICKFYLD с SMCWXFYLD с IQDFFYLD с AVDVFYLD с JEPI

Доходность на риск

IOO vs. FYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FYLD
Ранг доходности на риск FYLD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYLD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOO c FYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOOFYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
3.48

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
4.75

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.62

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

7.35

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.94

26.30

-8.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOO vs. FYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOO на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYLD равному 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOO и FYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOOFYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

3.48

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.71

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.63

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.45

-0.06

Просадки

Сравнение просадок IOO и FYLD

Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки FYLD в -44.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и FYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOOFYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-44.55%

-11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-5.44%

-4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-15.15%

-4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-25.12%

+1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

-44.55%

+13.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-1.54%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-8.83%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.52%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IOO и FYLD

iShares Global 100 ETF (IOO) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (FYLD) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что IOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOOFYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.00%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

8.78%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

11.50%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

16.23%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

18.03%

-0.25%

Сравнение комиссий IOO и FYLD

IOO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FYLD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOO и FYLD

Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности FYLD в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYLD
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF		3.65%4.07%5.41%6.06%6.13%4.74%3.94%3.73%5.17%2.85%2.72%3.98%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.82%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Часто задаваемые вопросы

IOO and FYLD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOO has higher volatility (3.81%) compared to FYLD (3.00%). In terms of maximum drawdown, IOO dropped -55.85% vs FYLD's -44.55%.

On 10-year performance, IOO leads with 16.70% vs 11.35% for FYLD. On fees, IOO is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FYLD has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IOO has performed better with a 16.70% return vs 11.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IOO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for FYLD.

FYLD has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 0.82% for IOO.

They also come from different issuers: iShares and Cambria. Their fees differ too: 0.40% for IOO and 0.59% for FYLD.

FYLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 2.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOO и FYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор