PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOO с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOO с EFAS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IOO (iShares Global 100 ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both exchange-traded funds - IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net), while EFAS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IOO returned 16.68%/yr vs 12.04%/yr for EFAS. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IOO charges 0.40%/yr vs 0.56%/yr for EFAS.

Доходность

Сравнение доходности IOO и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global 100 ETF (IOO) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOO показывает доходность 12.26%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 12.96%.

IOO

1 день
-1.33%
1 месяц
5.37%
С начала года
12.26%
6 месяцев
12.43%
1 год
38.24%
3 года*
25.48%
5 лет*
16.68%
10 лет*
16.70%

EFAS

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.80%
С начала года
12.96%
6 месяцев
17.29%
1 год
28.68%
3 года*
24.47%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOO и EFAS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOO
iShares Global 100 ETF		12.26%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		12.96%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-11.60%22.76%

Correlation

The correlation between IOO and EFAS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2016 г.

0.57

The correlation between IOO and EFAS shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IOO и EFAS

Секторы
IOO
EFAS

Технологии

46.2%
0.1%

Коммуникационные услуги

11.0%
8.6%

Финансовые услуги

9.1%
30.1%

Потребительский циклический сектор

8.4%
1.9%

Здравоохранение

8.4%
0.1%

Потребительский защитный сектор

5.6%
8.1%

Промышленность

4.8%
9.9%

Энергетика

3.6%
13.7%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Коммунальные услуги

0.5%
14.4%

Недвижимость

0.2%
11.3%

Технологии

IOO
46.2%
EFAS
0.1%

Коммуникационные услуги

IOO
11.0%
EFAS
8.6%

Финансовые услуги

IOO
9.1%
EFAS
30.1%

Потребительский циклический сектор

IOO
8.4%
EFAS
1.9%

Здравоохранение

IOO
8.4%
EFAS
0.1%

Потребительский защитный сектор

IOO
5.6%
EFAS
8.1%

Промышленность

IOO
4.8%
EFAS
9.9%

Энергетика

IOO
3.6%
EFAS
13.7%

Сырьевые материалы

IOO
1.7%
EFAS
1.8%

Коммунальные услуги

IOO
0.5%
EFAS
14.4%

Недвижимость

IOO
0.2%
EFAS
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global 100 ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с WBIYEFAS с VWID

Доходность на риск

IOO vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOO c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IOOEFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
2.73

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.83

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.47

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

5.44

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.94

14.48

+3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOO vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOO на текущий момент составляет 2.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAS равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOO и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IOOEFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.73

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.78

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.56

-0.17

Просадки

Сравнение просадок IOO и EFAS

Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и EFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOOEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-44.38%

-11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-5.30%

-4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-11.84%

-7.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-28.81%

+5.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-3.01%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-7.08%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.99%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IOO и EFAS

iShares Global 100 ETF (IOO) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что IOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOOEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

2.96%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

8.20%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

10.60%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

15.59%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

18.33%

-0.55%

Сравнение комиссий IOO и EFAS

IOO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EFAS в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOO и EFAS

Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности EFAS в 5.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		5.05%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.82%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Часто задаваемые вопросы

IOO and EFAS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOO has higher volatility (3.81%) compared to EFAS (2.96%). In terms of maximum drawdown, IOO dropped -55.85% vs EFAS's -44.38%.

On 5-year performance, IOO leads with 16.68% vs 12.04% for EFAS. On fees, IOO is cheaper at 0.40% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IOO has performed better with a 16.68% return vs 12.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IOO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.56% for EFAS.

EFAS has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 0.82% for IOO.

IOO is categorized as Global Equities, while EFAS is Foreign Large Cap Equities. IOO tracks S&P Global 100 Index (Net), while EFAS tracks MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.40% for IOO and 0.56% for EFAS.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOO и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор