Сравнение EFAS с AIVI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI).
EFAS и AIVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. AIVI - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности EFAS и AIVI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAS и AIVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 10.61% | 46.83% | 3.07% | 14.65% | -8.00% | 12.75% | -5.42% | 14.60% | -11.60% | 22.76% |
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 5.56% | 38.68% | 2.07% | 18.11% | -9.78% | 9.33% | -1.28% | 17.55% | -9.25% | 20.63% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAS показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у AIVI с доходностью 5.56%.
EFAS
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- —
AIVI
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 12.20%
- 1 год
- 30.90%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAS и AIVI
EFAS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии AIVI в 0.58%.
Доходность на риск
EFAS vs. AIVI — Ранг доходности на риск
EFAS
AIVI
Сравнение EFAS c AIVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAS | AIVI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.84 | 1.99 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.52 | 2.64 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.40 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 2.86 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.83 | 10.31 | +7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAS | AIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84 | 1.99 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.69 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.23 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между EFAS и AIVI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAS и AIVI
Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности AIVI в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.52% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% | 0.00% |
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 4.37% | 4.70% | 4.94% | 5.05% | 4.32% | 5.53% | 3.50% | 4.31% | 4.21% | 3.65% | 3.98% | 4.23% |
Просадки
Сравнение просадок EFAS и AIVI
Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки AIVI в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и AIVI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAS | AIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -65.98% | +21.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -10.92% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.81% | -28.05% | -0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -6.12% | +5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -15.65% | +8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 3.02% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAS и AIVI
Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 4.77%, в то время как у WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAS | AIVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 6.48% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 9.82% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 15.59% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 15.03% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 16.46% | +1.99% |