PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFAS с AIVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAS с AIVI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) and AIVI (WisdomTree International Al Enhanced Value Fund) are both exchange-traded funds - EFAS is a Dividend fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while AIVI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by WisdomTree. EFAS is passively managed, while AIVI is actively managed. Over the past 5 years, EFAS returned 14.32%/yr vs 12.36%/yr for AIVI. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EFAS charges 0.55%/yr vs 0.58%/yr for AIVI.

Доходность

Сравнение доходности EFAS и AIVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 21.69%, что значительно выше, чем у AIVI с доходностью 19.68%.

EFAS

1 день
0.14%
1 месяц
7.23%
6 месяцев
13.57%
С начала года
21.69%
1 год
31.25%
3 года*
26.14%
5 лет*
14.32%
10 лет*
—
Всё время*
10.89%

AIVI

1 день
0.17%
1 месяц
5.13%
6 месяцев
10.88%
С начала года
19.68%
1 год
31.42%
3 года*
21.21%
5 лет*
12.36%
10 лет*
9.43%
Всё время*
5.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIVI

WisdomTree International Al Enhanced Value Fund
$363.48K$195.75K$124.16K

EFAS

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF
$930.48K$558.44K$420.71K

Сравнение доходности по годам EFAS и AIVI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		21.69%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-11.60%22.76%
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		19.68%38.68%2.07%18.11%-9.78%9.33%-1.28%17.55%-9.25%20.63%

Correlation

The correlation between EFAS and AIVI is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.70

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.76

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2016 г.

0.78

The correlation between EFAS and AIVI shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFAS и AIVI

Секторы
EFAS
AIVI

Финансовые услуги

35.3%
38.9%

Недвижимость

15.6%
3.2%

Коммунальные услуги

11.8%
4.8%

Энергетика

10.3%
5.5%

Коммуникационные услуги

8.9%
2.6%

Потребительский защитный сектор

7.7%
8.4%

Промышленность

6.6%
14.3%

Сырьевые материалы

1.9%
7.1%

Потребительский циклический сектор

1.9%
5.5%

Здравоохранение

0.1%
6.2%

Технологии

0.1%
3.5%

Финансовые услуги

EFAS
35.3%
AIVI
38.9%

Недвижимость

EFAS
15.6%
AIVI
3.2%

Коммунальные услуги

EFAS
11.8%
AIVI
4.8%

Энергетика

EFAS
10.3%
AIVI
5.5%

Коммуникационные услуги

EFAS
8.9%
AIVI
2.6%

Потребительский защитный сектор

EFAS
7.7%
AIVI
8.4%

Промышленность

EFAS
6.6%
AIVI
14.3%

Сырьевые материалы

EFAS
1.9%
AIVI
7.1%

Потребительский циклический сектор

EFAS
1.9%
AIVI
5.5%

Здравоохранение

EFAS
0.1%
AIVI
6.2%

Технологии

EFAS
0.1%
AIVI
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

WisdomTree International Al Enhanced Value Fund

Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с IOOEFAS с DVYA
Часто сравнивают с AIVI:
AIVI с AIVLAIVI с DWMFAIVI с VOOAIVI с SDIVAIVI с VEUAIVI с DGROAIVI с SCHG

Доходность на риск

EFAS vs. AIVI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AIVI
Ранг доходности на риск AIVI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EFAS c AIVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFASAIVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
2.35

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
3.22

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.42

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.92

2.89

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.54

10.18

+4.37

EFAS vs. AIVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIVI равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и AIVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAS и AIVI

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки AIVI в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и AIVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFASAIVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-65.98%

+21.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-10.92%

+5.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.84%

-11.71%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-28.05%

-0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-15.41%

+8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

3.10%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и AIVI

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 2.46%, в то время как у WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFASAIVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

3.56%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

11.53%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.91%

13.45%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

15.19%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

16.09%

+2.13%

Сравнение комиссий EFAS и AIVI

EFAS берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии AIVI в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и AIVI

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности AIVI в 4.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		4.86%4.70%4.94%5.05%4.32%5.53%3.50%4.31%4.21%3.65%3.98%4.23%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.58%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFAS and AIVI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIVI has higher volatility (3.56%) compared to EFAS (2.46%). In terms of maximum drawdown, EFAS dropped -44.38% vs AIVI's -65.98%.

On 5-year performance, EFAS leads with 14.32% vs 12.36% for AIVI. On fees, EFAS is cheaper at 0.55% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAS has performed better with a 14.32% return vs 12.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAS is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.58% for AIVI.

AIVI has the higher dividend yield at 4.86%, compared with 4.58% for EFAS.

EFAS is categorized as Dividend, while AIVI is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.55% for EFAS and 0.58% for AIVI.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAS и AIVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор