PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAS с AIVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAS с AIVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) and AIVI (WisdomTree International Al Enhanced Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. EFAS is passively managed, while AIVI is actively managed. Over the past 5 years, EFAS returned 12.06%/yr vs 10.06%/yr for AIVI. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFAS charges 0.56%/yr vs 0.58%/yr for AIVI.

Доходность

Сравнение доходности EFAS и AIVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 13.06%, что значительно выше, чем у AIVI с доходностью 9.99%.

EFAS

1 день
0.09%
1 месяц
-1.69%
С начала года
13.06%
6 месяцев
17.18%
1 год
28.75%
3 года*
24.51%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—

AIVI

1 день
0.52%
1 месяц
1.80%
С начала года
9.99%
6 месяцев
13.68%
1 год
23.85%
3 года*
18.62%
5 лет*
10.06%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAS и AIVI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		13.06%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-11.60%22.76%
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		9.99%38.68%2.07%18.11%-9.78%9.33%-1.28%17.55%-9.25%20.63%

Correlation

The correlation between EFAS and AIVI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2016 г.

0.78

The correlation between EFAS and AIVI has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAS и AIVI

Секторы
EFAS
AIVI

Финансовые услуги

30.1%
39.3%

Коммунальные услуги

14.4%
5.4%

Энергетика

13.7%
5.6%

Недвижимость

11.3%
3.1%

Промышленность

9.9%
16.1%

Коммуникационные услуги

8.6%
2.9%

Потребительский защитный сектор

8.1%
7.2%

Потребительский циклический сектор

1.9%
5.2%

Сырьевые материалы

1.8%
6.7%

Здравоохранение

0.1%
5.2%

Технологии

0.1%
3.3%

Финансовые услуги

EFAS
30.1%
AIVI
39.3%

Коммунальные услуги

EFAS
14.4%
AIVI
5.4%

Энергетика

EFAS
13.7%
AIVI
5.6%

Недвижимость

EFAS
11.3%
AIVI
3.1%

Промышленность

EFAS
9.9%
AIVI
16.1%

Коммуникационные услуги

EFAS
8.6%
AIVI
2.9%

Потребительский защитный сектор

EFAS
8.1%
AIVI
7.2%

Потребительский циклический сектор

EFAS
1.9%
AIVI
5.2%

Сырьевые материалы

EFAS
1.8%
AIVI
6.7%

Здравоохранение

EFAS
0.1%
AIVI
5.2%

Технологии

EFAS
0.1%
AIVI
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

WisdomTree International Al Enhanced Value Fund

Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с WBIYEFAS с VWID
Часто сравнивают с AIVI:
AIVI с AIVLAIVI с VOOAIVI с DWMFAIVI с SDIVAIVI с VEUAIVI с DGROAIVI с SCHG

Доходность на риск

EFAS vs. AIVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AIVI
Ранг доходности на риск AIVI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAS c AIVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFASAIVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.81

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
2.51

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.32

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.45

2.19

+3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.46

7.71

+6.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAS vs. AIVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа AIVI равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и AIVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFASAIVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.81

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.67

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.24

+0.32

Просадки

Сравнение просадок EFAS и AIVI

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки AIVI в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и AIVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFASAIVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-65.98%

+21.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-10.92%

+5.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.84%

-11.71%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

-28.05%

-0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-2.18%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.07%

-15.53%

+8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.10%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и AIVI

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 2.76%, в то время как у WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFASAIVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

4.04%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

10.82%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.57%

13.25%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

15.13%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

16.47%

+1.86%

Сравнение комиссий EFAS и AIVI

EFAS берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии AIVI в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и AIVI

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности AIVI в 4.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		4.19%4.70%4.94%5.05%4.32%5.53%3.50%4.31%4.21%3.65%3.98%4.23%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.72%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFAS and AIVI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIVI has higher volatility (4.04%) compared to EFAS (2.76%). In terms of maximum drawdown, EFAS dropped -44.38% vs AIVI's -65.98%.

On 5-year performance, EFAS leads with 12.06% vs 10.06% for AIVI. On fees, EFAS is cheaper at 0.56% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAS has performed better with a 12.06% return vs 10.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAS is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.58% for AIVI.

EFAS has the higher dividend yield at 4.72%, compared with 4.19% for AIVI.

They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.56% for EFAS and 0.58% for AIVI.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAS и AIVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор