PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IOO с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOO с ACWI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IOO (iShares Global 100 ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both Global Equities funds from iShares - IOO tracks the S&P Global 100 Index (Net) while ACWI tracks the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IOO returned 16.57%/yr vs 12.69%/yr for ACWI. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. IOO charges 0.40%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности IOO и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global 100 ETF (IOO) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOO показывает доходность 15.22%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью 14.17%. За последние 10 лет акции IOO превзошли акции ACWI по среднегодовой доходности: 16.57% против 12.69% соответственно.

IOO

1 день
-0.11%
1 месяц
4.66%
6 месяцев
13.73%
С начала года
15.22%
1 год
32.04%
3 года*
25.42%
5 лет*
16.21%
10 лет*
16.57%
Всё время*
7.78%

ACWI

1 день
-0.08%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
11.42%
С начала года
14.17%
1 год
25.54%
3 года*
20.39%
5 лет*
11.20%
10 лет*
12.69%
Всё время*
8.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ACWI

iShares MSCI ACWI ETF
$416.62M$465.89M$498.47M

IOO

iShares Global 100 ETF
$59.47M$42.95M$39.23M

Сравнение доходности по годам IOO и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOO
iShares Global 100 ETF		15.22%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		14.17%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Correlation

The correlation between IOO and ACWI is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2008 г.

0.95

The correlation between IOO and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IOO и ACWI

Секторы
IOO
ACWI

Технологии

45.4%
32.7%

Коммуникационные услуги

10.7%
8.0%

Финансовые услуги

10.0%
16.0%

Здравоохранение

9.2%
8.3%

Потребительский циклический сектор

7.8%
8.7%

Потребительский защитный сектор

5.8%
4.7%

Промышленность

5.3%
10.8%

Энергетика

3.5%
3.6%

Сырьевые материалы

1.7%
3.4%

Коммунальные услуги

0.5%
2.4%

Недвижимость

0.2%
1.6%

Технологии

IOO
45.4%
ACWI
32.7%

Коммуникационные услуги

IOO
10.7%
ACWI
8.0%

Финансовые услуги

IOO
10.0%
ACWI
16.0%

Здравоохранение

IOO
9.2%
ACWI
8.3%

Потребительский циклический сектор

IOO
7.8%
ACWI
8.7%

Потребительский защитный сектор

IOO
5.8%
ACWI
4.7%

Промышленность

IOO
5.3%
ACWI
10.8%

Энергетика

IOO
3.5%
ACWI
3.6%

Сырьевые материалы

IOO
1.7%
ACWI
3.4%

Коммунальные услуги

IOO
0.5%
ACWI
2.4%

Недвижимость

IOO
0.2%
ACWI
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global 100 ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с VOOACWI с ACWI.LACWI с VTI

Доходность на риск

IOO vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IOO c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IOOACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.83

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.54

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

2.64

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.09

11.01

+1.08

IOO vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOO на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOO и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IOO и ACWI

Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, примерно равная максимальной просадке ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOOACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-56.00%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-9.73%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-16.55%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-26.42%

+2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

-33.53%

+2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.08%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-8.55%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.33%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IOO и ACWI

iShares Global 100 ETF (IOO) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что IOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOOACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.18%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

11.80%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

13.99%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

16.25%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.74%

17.07%

+0.67%

Сравнение комиссий IOO и ACWI

IOO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOO и ACWI

Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности ACWI в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.40%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.80%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IOO and ACWI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IOO has higher volatility (4.51%) compared to ACWI (4.18%). In terms of maximum drawdown, IOO dropped -55.85% vs ACWI's -56.00%.

On 10-year performance, IOO leads with 16.57% vs 12.69% for ACWI. On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. On volatility, ACWI has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IOO has performed better with a 16.57% return vs 12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.40% for IOO.

ACWI has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.80% for IOO.

IOO tracks S&P Global 100 Index (Net), while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.40% for IOO and 0.32% for ACWI.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOO и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор