Сравнение IONZ с XMAG
IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) are both exchange-traded funds - IONZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. IONZ is actively managed, while XMAG is passively managed. Over the past year, IONZ returned -94.12% vs 20.23% for XMAG. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. IONZ charges 1.29%/yr vs 0.35%/yr for XMAG.
Доходность
Сравнение доходности IONZ и XMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONZ показывает доходность -76.00%, что значительно ниже, чем у XMAG с доходностью 12.34%.
IONZ
- 1 день
- 12.86%
- 1 месяц
- 116.73%
- 6 месяцев
- -71.26%
- С начала года
- -76.00%
- 1 год
- -94.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAG
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 12.34%
- 1 год
- 20.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONZ и XMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | -76.00% | -80.36% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 12.34% | 9.86% |
Correlation
The correlation between IONZ and XMAG is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONZ vs. XMAG — Ранг доходности на риск
IONZ
XMAG
Сравнение IONZ c XMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONZ | XMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.30 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.79 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 12.02 | -13.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONZ и XMAG
Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и XMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONZ | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -16.17% | -82.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.41% | -7.29% | -91.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.05% | -2.78% | -93.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.45% | -2.05% | -73.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.56% | 1.69% | +76.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONZ и XMAG
Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) имеет более высокую волатильность в 40.37% по сравнению с Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что IONZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONZ | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.37% | 3.47% | +36.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 155.08% | 9.47% | +145.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 186.72% | 11.82% | +174.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 185.79% | 15.08% | +170.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 185.79% | 15.08% | +170.71% |
Сравнение комиссий IONZ и XMAG
IONZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONZ и XMAG
IONZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.46% | 0.51% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
IONZ and XMAG have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONZ has higher volatility (40.37%) compared to XMAG (3.47%). In terms of maximum drawdown, IONZ dropped -98.66% vs XMAG's -16.17%.
On 1-year performance, XMAG leads with 20.23% vs -94.12% for IONZ. On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMAG has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XMAG has performed better with a 20.23% return vs -94.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for IONZ.
XMAG has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for IONZ.
IONZ is categorized as Inverse Equities, while XMAG is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 1.29% for IONZ and 0.35% for XMAG.
XMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONZ и XMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор