Сравнение IONZ с TSLZ
IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past year, IONZ returned -97.85% vs -55.71% for TSLZ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. IONZ charges 1.29%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности IONZ и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONZ показывает доходность -86.94%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 14.79%.
IONZ
- 1 день
- 11.28%
- 1 месяц
- 22.82%
- С начала года
- -86.94%
- 6 месяцев
- -84.33%
- 1 год
- -97.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 26.46%
- С начала года
- 14.79%
- 6 месяцев
- 33.14%
- 1 год
- -55.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONZ и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | -86.94% | -80.36% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 14.79% | -56.82% |
Correlation
The correlation between IONZ and TSLZ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONZ vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
IONZ
TSLZ
Сравнение IONZ c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONZ | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.92 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.77 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -0.97 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONZ и TSLZ
Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONZ | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -99.11% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.48% | -72.88% | -25.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.85% | -98.79% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.23% | -75.77% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.39% | 57.50% | +20.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONZ и TSLZ
Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) имеет более высокую волатильность в 53.81% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) с волатильностью 26.94%. Это указывает на то, что IONZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONZ | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.81% | 26.94% | +26.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 152.53% | 56.72% | +95.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.36% | 86.51% | +100.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.10% | 116.72% | +70.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.10% | 116.72% | +70.38% |
Сравнение комиссий IONZ и TSLZ
IONZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONZ и TSLZ
IONZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.60% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
IONZ and TSLZ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONZ has higher volatility (53.81%) compared to TSLZ (26.94%). In terms of maximum drawdown, IONZ dropped -98.66% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, TSLZ leads with -55.71% vs -97.85% for IONZ. On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, TSLZ has been the lower-risk option at 26.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLZ has performed better with a -55.71% return vs -97.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.29% for IONZ.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for IONZ.
They also come from different issuers: Defiance and T-Rex. Their fees differ too: 1.29% for IONZ and 1.05% for TSLZ.
IONZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONZ и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор