Сравнение IONZ с SPXU
IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) are both exchange-traded funds - IONZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%). IONZ is actively managed, while SPXU is passively managed. Over the past year, IONZ returned -94.12% vs -41.21% for SPXU. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IONZ charges 1.29%/yr vs 0.90%/yr for SPXU.
Доходность
Сравнение доходности IONZ и SPXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONZ показывает доходность -76.00%, что значительно ниже, чем у SPXU с доходностью -25.00%.
IONZ
- 1 день
- 12.86%
- 1 месяц
- 116.73%
- 6 месяцев
- -71.26%
- С начала года
- -76.00%
- 1 год
- -94.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXU
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- -21.86%
- С начала года
- -25.00%
- 1 год
- -41.21%
- 3 года*
- -39.91%
- 5 лет*
- -33.74%
- 10 лет*
- -41.20%
Сравнение доходности по годам IONZ и SPXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | -76.00% | -80.36% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | -25.00% | -29.74% |
Correlation
The correlation between IONZ and SPXU is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONZ vs. SPXU — Ранг доходности на риск
IONZ
SPXU
Сравнение IONZ c SPXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONZ | SPXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.81 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.94 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.61 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONZ и SPXU
Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, примерно равная максимальной просадке SPXU в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и SPXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONZ | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -99.99% | +1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.41% | -43.83% | -54.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.05% | -99.99% | +3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.45% | -93.36% | +17.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.56% | 25.60% | +52.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONZ и SPXU
Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) имеет более высокую волатильность в 40.37% по сравнению с ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) с волатильностью 10.37%. Это указывает на то, что IONZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONZ | SPXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.37% | 10.37% | +30.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 155.08% | 30.00% | +125.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 186.72% | 37.51% | +149.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 185.79% | 50.67% | +135.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 185.79% | 53.33% | +132.46% |
Сравнение комиссий IONZ и SPXU
IONZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPXU в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONZ и SPXU
IONZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 6.92% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
IONZ and SPXU have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONZ has higher volatility (40.37%) compared to SPXU (10.37%). In terms of maximum drawdown, IONZ dropped -98.66% vs SPXU's -99.99%.
On 1-year performance, SPXU leads with -41.21% vs -94.12% for IONZ. On fees, SPXU is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SPXU has been the lower-risk option at 10.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPXU has performed better with a -41.21% return vs -94.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXU is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.29% for IONZ.
SPXU has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 0.00% for IONZ.
IONZ is categorized as Inverse Equities, while SPXU is S&P 500. They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.29% for IONZ and 0.90% for SPXU.
IONZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONZ и SPXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор