Сравнение IONZ с SPDN
IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds. IONZ is actively managed, while SPDN is passively managed. Over the past year, IONZ returned -94.12% vs -12.88% for SPDN. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. IONZ charges 1.29%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности IONZ и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONZ показывает доходность -76.00%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -7.06%.
IONZ
- 1 день
- 12.86%
- 1 месяц
- 116.73%
- 6 месяцев
- -71.26%
- С начала года
- -76.00%
- 1 год
- -94.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -5.97%
- С начала года
- -7.06%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- -11.23%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- -12.21%
Сравнение доходности по годам IONZ и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | -76.00% | -80.36% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.06% | -9.41% |
Correlation
The correlation between IONZ and SPDN is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONZ vs. SPDN — Ранг доходности на риск
IONZ
SPDN
Сравнение IONZ c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONZ | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.84 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.81 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.53 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONZ и SPDN
Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONZ | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -75.31% | -23.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.41% | -15.93% | -82.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.05% | -74.97% | -21.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.45% | -48.82% | -26.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.56% | 8.44% | +70.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONZ и SPDN
Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) имеет более высокую волатильность в 40.37% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что IONZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONZ | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.37% | 3.50% | +36.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 155.08% | 10.09% | +144.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 186.72% | 12.71% | +174.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 185.79% | 16.97% | +168.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 185.79% | 18.00% | +167.79% |
Сравнение комиссий IONZ и SPDN
IONZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONZ и SPDN
IONZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.34% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
IONZ and SPDN have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONZ has higher volatility (40.37%) compared to SPDN (3.50%). In terms of maximum drawdown, IONZ dropped -98.66% vs SPDN's -75.31%.
On 1-year performance, SPDN leads with -12.88% vs -94.12% for IONZ. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPDN has performed better with a -12.88% return vs -94.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.29% for IONZ.
SPDN has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.00% for IONZ.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for IONZ and 0.50% for SPDN.
IONZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONZ и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор