Сравнение IONZ с SPDN
IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds. Over the past year, IONZ returned -97.85% vs -13.11% for SPDN. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. IONZ charges 1.29%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности IONZ и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONZ показывает доходность -86.94%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -5.13%.
IONZ
- 1 день
- 11.28%
- 1 месяц
- 22.82%
- С начала года
- -86.94%
- 6 месяцев
- -84.33%
- 1 год
- -97.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- -13.11%
- 3 года*
- -11.77%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- -12.75%
Сравнение доходности по годам IONZ и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | -86.94% | -80.36% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -5.13% | -9.41% |
Correlation
The correlation between IONZ and SPDN is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONZ vs. SPDN — Ранг доходности на риск
IONZ
SPDN
Сравнение IONZ c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONZ | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.84 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.83 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.61 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONZ и SPDN
Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONZ | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -75.31% | -23.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.48% | -15.93% | -82.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.85% | -74.45% | -23.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.23% | -48.68% | -25.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.39% | 8.62% | +69.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONZ и SPDN
Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) имеет более высокую волатильность в 53.81% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что IONZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONZ | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.81% | 4.61% | +49.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 152.53% | 9.88% | +142.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.36% | 12.59% | +174.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.10% | 16.95% | +170.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.10% | 18.03% | +169.07% |
Сравнение комиссий IONZ и SPDN
IONZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONZ и SPDN
IONZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.27% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
IONZ and SPDN have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONZ has higher volatility (53.81%) compared to SPDN (4.61%). In terms of maximum drawdown, IONZ dropped -98.66% vs SPDN's -75.31%.
On 1-year performance, SPDN leads with -13.11% vs -97.85% for IONZ. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPDN has performed better with a -13.11% return vs -97.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.29% for IONZ.
SPDN has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.00% for IONZ.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for IONZ and 0.50% for SPDN.
IONZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONZ и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор