PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IONZ с MSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IONZ с MSTX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both exchange-traded funds - IONZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, IONZ returned -94.12% vs -98.30% for MSTX. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. Both charge a 1.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IONZ и MSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IONZ показывает доходность -76.00%, а MSTX немного ниже – -78.16%.

IONZ

1 день
12.86%
1 месяц
116.73%
6 месяцев
-71.26%
С начала года
-76.00%
1 год
-94.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTX

1 день
-7.17%
1 месяц
-46.60%
6 месяцев
-82.11%
С начала года
-78.16%
1 год
-98.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IONZ и MSTX

2026 (YTD)2025
IONZ
Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF		-76.00%-80.36%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-78.16%-88.55%

Correlation

The correlation between IONZ and MSTX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

-0.49

The correlation between IONZ and MSTX has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.49 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Часто сравнивают с IONZ:
IONZ с QQQYIONZ с SEFIONZ с QTUMIONZ с ZIVBIONZ с SHRTIONZ с YQQQIONZ с SH
Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с IBITMSTX с MSTYMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU

Доходность на риск

IONZ vs. MSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IONZ
Ранг доходности на риск IONZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONZ: 33
Ранг коэф-та Мартина
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IONZ c MSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IONZMSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
-0.66

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
-2.73

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.72

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-1.00

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

-1.20

0.00

IONZ vs. MSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IONZ на текущий момент составляет -0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTX равному -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONZ и MSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IONZ и MSTX

Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, примерно равная максимальной просадке MSTX в -99.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и MSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONZMSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-99.46%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.41%

-98.60%

+0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.05%

-99.33%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.45%

-71.56%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.56%

82.20%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IONZ и MSTX

Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) составляет 40.37%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 51.75%. Это указывает на то, что IONZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONZMSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

40.37%

51.75%

-11.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

155.08%

121.25%

+33.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

186.72%

148.20%

+38.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

185.79%

167.92%

+17.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

185.79%

167.92%

+17.87%

Сравнение комиссий IONZ и MSTX

И IONZ, и MSTX имеют комиссию равную 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IONZ и MSTX

Ни IONZ, ни MSTX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
IONZ
Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF		0.00%0.00%0.00%
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%

Часто задаваемые вопросы

IONZ and MSTX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTX has higher volatility (51.75%) compared to IONZ (40.37%). In terms of maximum drawdown, IONZ dropped -98.66% vs MSTX's -99.46%.

On 1-year performance, IONZ leads with -94.12% vs -98.30% for MSTX. Both ETFs have the same 1.29% expense ratio. On volatility, IONZ has been the lower-risk option at 40.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IONZ has performed better with a -94.12% return vs -98.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IONZ and MSTX have the same expense ratio: 1.29% per year.

IONZ and MSTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

IONZ is categorized as Inverse Equities, while MSTX is Leveraged Equities.

IONZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IONZ и MSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор