PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IONZ с MST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IONZ с MST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) are both exchange-traded funds - IONZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, IONZ returned -94.12% vs -97.11% for MST. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. IONZ charges 1.29%/yr vs 1.31%/yr for MST.

Доходность

Сравнение доходности IONZ и MST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IONZ показывает доходность -76.00%, а MST немного выше – -72.88%.

IONZ

1 день
12.86%
1 месяц
116.73%
6 месяцев
-71.26%
С начала года
-76.00%
1 год
-94.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MST

1 день
-5.37%
1 месяц
-44.37%
6 месяцев
-77.72%
С начала года
-72.88%
1 год
-97.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IONZ и MST

2026 (YTD)2025
IONZ
Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF		-76.00%-80.36%
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		-72.88%-85.38%

Correlation

The correlation between IONZ and MST is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

-0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF

Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF

Часто сравнивают с IONZ:
IONZ с QQQYIONZ с SEFIONZ с QTUMIONZ с ZIVBIONZ с SHRTIONZ с YQQQIONZ с SH
Часто сравнивают с MST:
MST с MSTUMST с IBITMST с MSTWMST с MSTRMST с MSTYMST с ULTYMST с BTC-USD

Доходность на риск

IONZ vs. MST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IONZ
Ранг доходности на риск IONZ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONZ: 33
Ранг коэф-та Мартина
MST
Ранг доходности на риск MST: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MST: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MST: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MST: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MST: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IONZ c MST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IONZMSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
-0.72

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
-2.66

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.72

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

-0.99

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

-1.23

+0.03

IONZ vs. MST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IONZ на текущий момент составляет -0.51, что выше коэффициента Шарпа MST равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IONZ и MST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IONZ и MST

Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, примерно равная максимальной просадке MST в -97.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и MST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONZMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-97.68%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.41%

-97.64%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.05%

-97.11%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.45%

-65.28%

-10.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.56%

79.33%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IONZ и MST

Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) составляет 40.37%, в то время как у Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) волатильность равна 47.52%. Это указывает на то, что IONZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONZMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

40.37%

47.52%

-7.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

155.08%

109.77%

+45.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

186.72%

134.41%

+52.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

185.79%

127.52%

+58.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

185.79%

127.52%

+58.27%

Сравнение комиссий IONZ и MST

IONZ берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии MST в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IONZ и MST

IONZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MST за последние двенадцать месяцев составляет около 1,176.23%.

ПозицияTTM2025
IONZ
Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF		0.00%0.00%
MST
Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF		1,176.23%381.22%

Часто задаваемые вопросы

IONZ and MST have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MST has higher volatility (47.52%) compared to IONZ (40.37%). In terms of maximum drawdown, IONZ dropped -98.66% vs MST's -97.68%.

On 1-year performance, IONZ leads with -94.12% vs -97.11% for MST. On fees, IONZ is cheaper at 1.29% per year. On volatility, IONZ has been the lower-risk option at 40.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IONZ has performed better with a -94.12% return vs -97.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IONZ is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.31% for MST.

MST has the higher dividend yield at 1176.23%, compared with 0.00% for IONZ.

IONZ is categorized as Inverse Equities, while MST is Derivative Income. Their fees differ too: 1.29% for IONZ and 1.31% for MST.

IONZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IONZ и MST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор