Сравнение IONZ с HDGE
IONZ (Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF) and HDGE (AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past year, IONZ returned -97.85% vs 2.13% for HDGE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. IONZ charges 1.29%/yr vs 3.36%/yr for HDGE.
Доходность
Сравнение доходности IONZ и HDGE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONZ показывает доходность -86.94%, что значительно ниже, чем у HDGE с доходностью 5.31%.
IONZ
- 1 день
- 11.28%
- 1 месяц
- 22.82%
- С начала года
- -86.94%
- 6 месяцев
- -84.33%
- 1 год
- -97.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDGE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 5.31%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 2.13%
- 3 года*
- -4.04%
- 5 лет*
- -1.96%
- 10 лет*
- -15.56%
Сравнение доходности по годам IONZ и HDGE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | -86.94% | -80.36% |
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 5.31% | -3.35% |
Correlation
The correlation between IONZ and HDGE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONZ vs. HDGE — Ранг доходности на риск
IONZ
HDGE
Сравнение IONZ c HDGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) и AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONZ | HDGE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.03 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.17 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 0.36 | -1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONZ и HDGE
Максимальная просадка IONZ за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки HDGE в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONZ и HDGE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONZ | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -93.88% | -4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.48% | -12.26% | -86.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.85% | -93.09% | -4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.23% | -70.18% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.39% | 6.00% | +72.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONZ и HDGE
Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF (IONZ) имеет более высокую волатильность в 53.81% по сравнению с AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) с волатильностью 5.88%. Это указывает на то, что IONZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONZ | HDGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.81% | 5.88% | +47.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 152.53% | 13.03% | +139.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 187.36% | 18.22% | +169.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 187.10% | 24.19% | +162.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.10% | 23.49% | +163.61% |
Сравнение комиссий IONZ и HDGE
IONZ берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии HDGE в 3.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONZ и HDGE
IONZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 3.32% | 3.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
IONZ Defiance Daily Target 2X Short IONQ ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IONZ and HDGE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONZ has higher volatility (53.81%) compared to HDGE (5.88%). In terms of maximum drawdown, IONZ dropped -98.66% vs HDGE's -93.88%.
On 1-year performance, HDGE leads with 2.13% vs -97.85% for IONZ. On fees, IONZ is cheaper at 1.29% per year. On volatility, HDGE has been the lower-risk option at 5.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HDGE has performed better with a 2.13% return vs -97.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IONZ is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 3.36% for HDGE.
HDGE has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.00% for IONZ.
They also come from different issuers: Defiance and AdvisorShares. Their fees differ too: 1.29% for IONZ and 3.36% for HDGE.
HDGE currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONZ и HDGE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор