PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ION с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ION с XLE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both Energy Equities funds - ION tracks the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net while XLE tracks the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ION returned 18.91%/yr vs 17.46%/yr for XLE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. ION charges 0.58%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности ION и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ION показывает доходность 14.02%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.17%.

ION

1 день
-3.20%
1 месяц
-9.27%
С начала года
14.02%
6 месяцев
27.44%
1 год
123.41%
3 года*
18.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
1.29%
1 месяц
-1.14%
С начала года
32.17%
6 месяцев
29.80%
1 год
45.00%
3 года*
17.46%
5 лет*
20.44%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ION и XLE

2026 (YTD)2025202420232022
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		14.02%108.37%-20.02%-14.10%-8.86%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.17%7.88%5.56%-0.63%-2.73%

Correlation

The correlation between ION and XLE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г.

0.25

The correlation between ION and XLE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ION и XLE

Секторы
ION
XLE

Сырьевые материалы

14.5%

-

Финансовые услуги

13.0%

-

Энергетика

2.4%
100.0%

Недвижимость

2.4%

-

Здравоохранение

1.7%

-

Промышленность

1.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

ION
14.5%
XLE

-

Финансовые услуги

ION
13.0%
XLE

-

Энергетика

ION
2.4%
XLE
100.0%

Недвижимость

ION
2.4%
XLE

-

Здравоохранение

ION
1.7%
XLE

-

Промышленность

ION
1.6%
XLE

-

Коммуникационные услуги

ION

-

XLE

-

Потребительский циклический сектор

ION

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

ION

-

XLE

-

Технологии

ION

-

XLE

-

Коммунальные услуги

ION

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ION:
ION с LITION с IBATION с COPXION с NVDGION с UFOION с BATTION с TSLA
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

ION vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ION
Ранг доходности на риск ION: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ION: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ION: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ION: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ION: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ION: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ION c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IONXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
2.21

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.84

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.35

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.33

3.75

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.79

10.92

+7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ION vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ION на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа XLE равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ION и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IONXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

2.21

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.31

+0.08

Просадки

Сравнение просадок ION и XLE

Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.08%

-71.26%

+19.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.30%

-12.05%

-11.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.47%

-20.14%

-26.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.99%

-6.15%

-7.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.70%

-17.98%

-5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

4.14%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ION и XLE

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что ION испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

8.25%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.90%

16.58%

+13.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.92%

20.53%

+17.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.08%

26.02%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.08%

29.59%

+1.49%

Сравнение комиссий ION и XLE

ION берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ION и XLE

Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности XLE в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		1.40%1.63%1.74%2.23%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

ION and XLE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ION has higher volatility (12.06%) compared to XLE (8.25%). In terms of maximum drawdown, ION dropped -52.08% vs XLE's -71.26%.

On 3-year performance, ION leads with 18.91% vs 17.46% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 8.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ION has performed better with a 18.91% return vs 17.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.58% for ION.

XLE has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 1.40% for ION.

ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.58% for ION and 0.08% for XLE.

ION currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ION и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор