Сравнение ION с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
ION и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ION - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 29 нояб. 2022 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ION и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ION и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 9.49% | 108.37% | -20.02% | -14.10% | -8.86% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 37.91% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | -2.73% |
Доходность по периодам
С начала года, ION показывает доходность 9.49%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 37.91%.
ION
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -12.58%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 46.23%
- 1 год
- 124.76%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 37.91%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 35.32%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 23.99%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ION и XLE
ION берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
ION vs. XLE — Ранг доходности на риск
ION
XLE
Сравнение ION c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ION | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.21 | 1.42 | +1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.47 | 1.84 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.28 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | 1.96 | +3.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.19 | 5.16 | +15.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ION | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21 | 1.42 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.32 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между ION и XLE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ION и XLE
Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности XLE в 2.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.46% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.44% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок ION и XLE
Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ION | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.08% | -71.26% | +19.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.30% | -18.79% | -4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.04% | -2.08% | -10.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.61% | -18.05% | -6.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 7.14% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ION и XLE
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) имеет более высокую волатильность в 15.13% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что ION испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ION | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.13% | 5.05% | +10.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.44% | 13.94% | +16.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.07% | 24.93% | +14.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.74% | 26.06% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.74% | 29.48% | +1.26% |