Сравнение ION с XES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES).
ION и XES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ION - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 29 нояб. 2022 г.. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ION и XES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ION и XES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 9.49% | 108.37% | -20.02% | -14.10% | -8.86% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 42.33% | 5.89% | -5.44% | 6.68% | 2.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ION показывает доходность 9.49%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 42.33%.
ION
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -12.58%
- С начала года
- 9.49%
- 6 месяцев
- 46.23%
- 1 год
- 124.76%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XES
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 42.33%
- 6 месяцев
- 61.87%
- 1 год
- 65.92%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 17.28%
- 10 лет*
- -2.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ION и XES
ION берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.
Доходность на риск
ION vs. XES — Ранг доходности на риск
ION
XES
Сравнение ION c XES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ION | XES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.21 | 1.66 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.47 | 2.11 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.31 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | 2.40 | +2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.19 | 7.21 | +12.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ION | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.21 | 1.66 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.08 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между ION и XES составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ION и XES
Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности XES в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.46% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.19% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок ION и XES
Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и XES.
Загрузка...
Показатели просадок
| ION | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.08% | -95.65% | +43.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.30% | -27.52% | +4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.04% | -72.51% | +59.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.61% | -54.22% | +29.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 9.14% | -3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ION и XES
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) имеет более высокую волатильность в 15.13% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что ION испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ION | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.13% | 7.76% | +7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.44% | 22.14% | +8.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.07% | 40.03% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.74% | 39.84% | -9.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.74% | 45.20% | -14.46% |