PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ION с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ION с VDE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both Energy Equities funds - ION tracks the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net while VDE tracks the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ION returned 18.91%/yr vs 17.97%/yr for VDE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. ION charges 0.58%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности ION и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ION показывает доходность 14.02%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 32.24%.

ION

1 день
-3.20%
1 месяц
-9.27%
С начала года
14.02%
6 месяцев
27.44%
1 год
123.41%
3 года*
18.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

VDE

1 день
1.13%
1 месяц
-2.17%
С начала года
32.24%
6 месяцев
29.32%
1 год
45.53%
3 года*
17.97%
5 лет*
20.43%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ION и VDE

2026 (YTD)2025202420232022
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		14.02%108.37%-20.02%-14.10%-8.86%
VDE
Vanguard Energy ETF		32.24%7.11%6.75%0.03%-3.35%

Correlation

The correlation between ION and VDE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г.

0.27

The correlation between ION and VDE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ION и VDE

Секторы
ION
VDE

Сырьевые материалы

14.5%
0.4%

Финансовые услуги

13.0%

-

Энергетика

2.4%
99.5%

Недвижимость

2.4%

-

Здравоохранение

1.7%

-

Промышленность

1.6%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

ION
14.5%
VDE
0.4%

Финансовые услуги

ION
13.0%
VDE

-

Энергетика

ION
2.4%
VDE
99.5%

Недвижимость

ION
2.4%
VDE

-

Здравоохранение

ION
1.7%
VDE

-

Промышленность

ION
1.6%
VDE
0.1%

Коммуникационные услуги

ION

-

VDE

-

Потребительский циклический сектор

ION

-

VDE

-

Потребительский защитный сектор

ION

-

VDE

-

Технологии

ION

-

VDE

-

Коммунальные услуги

ION

-

VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с ION:
ION с LITION с IBATION с COPXION с NVDGION с BATTION с UFOION с TSLA
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

ION vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ION
Ранг доходности на риск ION: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ION: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ION: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ION: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ION: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ION: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ION c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IONVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
2.25

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.88

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.36

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.33

3.88

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.79

11.42

+7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ION vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ION на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа VDE равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ION и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IONVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

2.25

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.28

+0.11

Просадки

Сравнение просадок ION и VDE

Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.08%

-74.20%

+22.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.30%

-11.80%

-11.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.47%

-21.41%

-25.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.99%

-6.43%

-7.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.70%

-19.96%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

4.00%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ION и VDE

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что ION испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

7.99%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.90%

16.33%

+13.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.92%

20.38%

+17.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.08%

26.40%

+4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.08%

29.93%

+1.15%

Сравнение комиссий ION и VDE

ION берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ION и VDE

Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности VDE в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		1.40%1.63%1.74%2.23%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

ION and VDE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ION has higher volatility (12.06%) compared to VDE (7.99%). In terms of maximum drawdown, ION dropped -52.08% vs VDE's -74.20%.

On 3-year performance, ION leads with 18.91% vs 17.97% for VDE. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDE has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ION has performed better with a 18.91% return vs 17.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.58% for ION.

VDE has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 1.40% for ION.

ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.58% for ION and 0.09% for VDE.

ION currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ION и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор