Сравнение ION с SQQQ
ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - ION is a Lithium & Battery Metals fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, ION returned 8.00%/yr vs -50.96%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. ION charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.
Доходность
Сравнение доходности ION и SQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ION показывает доходность -9.25%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -38.86%.
ION
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- -19.91%
- 6 месяцев
- -23.58%
- С начала года
- -9.25%
- 1 год
- 56.68%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SQQQ
- 1 день
- 5.01%
- 1 месяц
- 8.33%
- 6 месяцев
- -36.79%
- С начала года
- -38.86%
- 1 год
- -54.36%
- 3 года*
- -50.96%
- 5 лет*
- -45.88%
- 10 лет*
- -55.08%
Сравнение доходности по годам ION и SQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | -9.25% | 108.37% | -20.02% | -14.10% | -8.45% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | -38.86% | -53.05% | -49.79% | -73.61% | 30.92% |
Correlation
The correlation between ION and SQQQ is -0.45, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г. | -0.42 |
Сравнение распределения секторов ION и SQQQ
Секторы
ION
SQQQ
Сырьевые материалы
-
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
ION
SQQQ
-
Финансовые услуги
ION
SQQQ
Потребительский циклический сектор
ION
SQQQ
-
Энергетика
ION
SQQQ
-
Недвижимость
ION
SQQQ
-
Здравоохранение
ION
SQQQ
-
Промышленность
ION
SQQQ
-
Коммуникационные услуги
ION
-
SQQQ
-
Потребительский защитный сектор
ION
-
SQQQ
-
Технологии
ION
-
SQQQ
-
Коммунальные услуги
ION
-
SQQQ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ION vs. SQQQ — Ранг доходности на риск
ION
SQQQ
Сравнение ION c SQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ION | SQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.83 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.89 | +2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | -1.63 | +7.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ION и SQQQ
Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и SQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ION | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.08% | -100.00% | +47.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.55% | -61.03% | +29.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.77% | -92.51% | +46.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.55% | -100.00% | +68.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.66% | -92.76% | +69.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.41% | 33.36% | -22.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ION и SQQQ
Текущая волатильность для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) составляет 9.46%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что ION испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ION | SQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 22.32% | -12.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.21% | 46.22% | -15.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.04% | 55.87% | -15.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.65% | 67.91% | -36.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.65% | 66.57% | -34.92% |
Сравнение комиссий ION и SQQQ
ION берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ION и SQQQ
Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности SQQQ в 9.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.64% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 9.77% | 9.36% | 10.23% | 8.01% | 0.28% | 0.00% | 2.15% | 2.92% | 1.47% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
ION and SQQQ have a correlation of -0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SQQQ has higher volatility (22.32%) compared to ION (9.46%). In terms of maximum drawdown, ION dropped -52.08% vs SQQQ's -100.00%.
On 3-year performance, ION leads with 8.00% vs -50.96% for SQQQ. On fees, ION is cheaper at 0.58% per year. On volatility, ION has been the lower-risk option at 9.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ION has performed better with a 8.00% return vs -50.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ION is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.
SQQQ has the higher dividend yield at 9.77%, compared with 1.64% for ION.
ION is categorized as Lithium & Battery Metals, while SQQQ is Leveraged Equities. ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.58% for ION and 0.95% for SQQQ.
ION currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ION и SQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор