PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ION с SQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ION с SQQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) and SQQQ (ProShares UltraPro Short QQQ) are both exchange-traded funds - ION is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while SQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, ION returned 18.91%/yr vs -56.19%/yr for SQQQ. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. ION charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for SQQQ.

Доходность

Сравнение доходности ION и SQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ION показывает доходность 14.02%, что значительно выше, чем у SQQQ с доходностью -45.27%.

ION

1 день
-3.20%
1 месяц
-9.27%
С начала года
14.02%
6 месяцев
27.44%
1 год
123.41%
3 года*
18.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

SQQQ

1 день
0.76%
1 месяц
-26.37%
С начала года
-45.27%
6 месяцев
-42.79%
1 год
-65.16%
3 года*
-56.19%
5 лет*
-49.17%
10 лет*
-56.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ION и SQQQ

2026 (YTD)2025202420232022
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		14.02%108.37%-20.02%-14.10%-8.86%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		-45.27%-53.05%-49.79%-73.61%31.33%

Correlation

The correlation between ION and SQQQ is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г.

-0.41

Сравнение распределения секторов ION и SQQQ

Секторы
ION
SQQQ

Сырьевые материалы

14.5%

-

Финансовые услуги

13.0%
97.1%

Энергетика

2.4%

-

Недвижимость

2.4%

-

Здравоохранение

1.7%

-

Промышленность

1.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

ION
14.5%
SQQQ

-

Финансовые услуги

ION
13.0%
SQQQ
97.1%

Энергетика

ION
2.4%
SQQQ

-

Недвижимость

ION
2.4%
SQQQ

-

Здравоохранение

ION
1.7%
SQQQ

-

Промышленность

ION
1.6%
SQQQ

-

Коммуникационные услуги

ION

-

SQQQ

-

Потребительский циклический сектор

ION

-

SQQQ

-

Потребительский защитный сектор

ION

-

SQQQ

-

Технологии

ION

-

SQQQ

-

Коммунальные услуги

ION

-

SQQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

ProShares UltraPro Short QQQ

Часто сравнивают с ION:
ION с LITION с IBATION с COPXION с NVDGION с BATTION с UFOION с TSLA
Часто сравнивают с SQQQ:
SQQQ с TQQQSQQQ с QQQSQQQ с PSQSQQQ с SOXSSQQQ с UVXYSQQQ с QIDSQQQ с SPXU

Доходность на риск

ION vs. SQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ION
Ранг доходности на риск ION: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ION: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ION: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ION: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ION: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ION: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SQQQ
Ранг доходности на риск SQQQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SQQQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SQQQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SQQQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SQQQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SQQQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ION c SQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IONSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.27
-1.37

+4.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
-2.63

+6.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.72

+0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.33

-0.99

+6.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.79

-1.82

+20.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ION vs. SQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ION на текущий момент составляет 3.27, что выше коэффициента Шарпа SQQQ равного -1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ION и SQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IONSQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27

-1.37

+4.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.88

+1.27

Просадки

Сравнение просадок ION и SQQQ

Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки SQQQ в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и SQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.08%

-100.00%

+47.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.30%

-65.95%

+42.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.47%

-92.38%

+45.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.99%

-100.00%

+86.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.70%

-92.40%

+68.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

35.73%

-29.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ION и SQQQ

Текущая волатильность для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) составляет 12.06%, в то время как у ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) волатильность равна 13.75%. Это указывает на то, что ION испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

13.75%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.90%

36.45%

-6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.92%

47.79%

-9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.08%

66.64%

-35.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.08%

66.11%

-35.03%

Сравнение комиссий ION и SQQQ

ION берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ION и SQQQ

Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности SQQQ в 12.48%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		1.40%1.63%1.74%2.23%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ		12.48%9.36%10.23%8.01%0.28%0.00%2.15%2.92%1.47%0.14%

Часто задаваемые вопросы

ION and SQQQ have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SQQQ has higher volatility (13.75%) compared to ION (12.06%). In terms of maximum drawdown, ION dropped -52.08% vs SQQQ's -100.00%.

On 3-year performance, ION leads with 18.91% vs -56.19% for SQQQ. On fees, ION is cheaper at 0.58% per year. On volatility, ION has been the lower-risk option at 12.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ION has performed better with a 18.91% return vs -56.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ION is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for SQQQ.

SQQQ has the higher dividend yield at 12.48%, compared with 1.40% for ION.

ION is categorized as Energy Equities, while SQQQ is Leveraged Equities. ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while SQQQ tracks NASDAQ-100 Index (-300%). Their fees differ too: 0.58% for ION and 0.95% for SQQQ.

ION currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ION и SQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор