Сравнение ION с LITP
ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) and LITP (Sprott Lithium Miners ETF) are both Lithium & Battery Metals funds - ION tracks the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net while LITP tracks the Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, ION returned 15.06%/yr vs -5.46%/yr for LITP. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ION charges 0.58%/yr vs 0.65%/yr for LITP.
Доходность
Сравнение доходности ION и LITP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ION показывает доходность 3.17%, что значительно ниже, чем у LITP с доходностью 9.54%.
ION
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- -11.41%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 96.49%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LITP
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -15.71%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 167.73%
- 3 года*
- -5.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ION и LITP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 3.17% | 108.37% | -20.02% | -26.70% |
LITP Sprott Lithium Miners ETF | 9.54% | 94.65% | -43.85% | -36.71% |
Correlation
The correlation between ION and LITP is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.84 |
The correlation between ION and LITP has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ION и LITP
Секторы
ION
LITP
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
ION
LITP
Финансовые услуги
ION
LITP
-
Энергетика
ION
LITP
-
Недвижимость
ION
LITP
-
Здравоохранение
ION
LITP
-
Промышленность
ION
LITP
-
Коммуникационные услуги
ION
-
LITP
-
Потребительский циклический сектор
ION
-
LITP
-
Потребительский защитный сектор
ION
-
LITP
-
Технологии
ION
-
LITP
-
Коммунальные услуги
ION
-
LITP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ION vs. LITP — Ранг доходности на риск
ION
LITP
Сравнение ION c LITP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и Sprott Lithium Miners ETF (LITP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ION | LITP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.37 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 5.42 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.42 | 14.80 | -2.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ION и LITP
Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки LITP в -74.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и LITP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ION | LITP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.08% | -74.94% | +22.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.30% | -31.12% | +7.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.47% | -74.31% | +27.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.18% | -27.35% | +5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.59% | -42.41% | +18.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 11.39% | -3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ION и LITP
Текущая волатильность для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) составляет 13.98%, в то время как у Sprott Lithium Miners ETF (LITP) волатильность равна 17.50%. Это указывает на то, что ION испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LITP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ION | LITP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.98% | 17.50% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.19% | 42.23% | -10.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.68% | 60.23% | -20.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.59% | 47.79% | -16.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.59% | 47.79% | -16.20% |
Сравнение комиссий ION и LITP
ION берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии LITP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ION и LITP
Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности LITP в 6.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.55% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% |
LITP Sprott Lithium Miners ETF | 6.76% | 7.41% | 6.55% | 2.80% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ION and LITP have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LITP has higher volatility (17.50%) compared to ION (13.98%). In terms of maximum drawdown, ION dropped -52.08% vs LITP's -74.94%.
On 3-year performance, ION leads with 15.06% vs -5.46% for LITP. On fees, ION is cheaper at 0.58% per year. On volatility, ION has been the lower-risk option at 13.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ION has performed better with a 15.06% return vs -5.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ION is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for LITP.
LITP has the higher dividend yield at 6.76%, compared with 1.55% for ION.
ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while LITP tracks Nasdaq Sprott Lithium Miners Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and Sprott. Their fees differ too: 0.58% for ION and 0.65% for LITP.
LITP currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ION и LITP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор