PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ION с IEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ION с IEZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) and IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) are both exchange-traded funds - ION is a Lithium & Battery Metals fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while IEZ is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ION returned 8.00%/yr vs 7.97%/yr for IEZ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ION charges 0.58%/yr vs 0.42%/yr for IEZ.

Доходность

Сравнение доходности ION и IEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ION показывает доходность -9.25%, что значительно ниже, чем у IEZ с доходностью 30.48%.

ION

1 день
-3.01%
1 месяц
-19.91%
6 месяцев
-23.58%
С начала года
-9.25%
1 год
56.68%
3 года*
8.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

IEZ

1 день
-1.28%
1 месяц
-6.75%
6 месяцев
13.89%
С начала года
30.48%
1 год
60.54%
3 года*
7.97%
5 лет*
16.82%
10 лет*
-1.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ION и IEZ

2026 (YTD)2025202420232022
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		-9.25%108.37%-20.02%-14.10%-8.45%
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		30.48%7.51%-8.15%4.43%1.35%

Correlation

The correlation between ION and IEZ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г.

0.36

Over the past year, the correlation between ION and IEZ has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ION и IEZ

Секторы
ION
IEZ

Сырьевые материалы

13.9%

-

Финансовые услуги

9.8%

-

Потребительский циклический сектор

3.6%

-

Энергетика

2.6%
99.3%

Недвижимость

2.3%

-

Здравоохранение

1.9%

-

Промышленность

1.8%
0.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

1.0%

Сырьевые материалы

ION
13.9%
IEZ

-

Финансовые услуги

ION
9.8%
IEZ

-

Потребительский циклический сектор

ION
3.6%
IEZ

-

Энергетика

ION
2.6%
IEZ
99.3%

Недвижимость

ION
2.3%
IEZ

-

Здравоохранение

ION
1.9%
IEZ

-

Промышленность

ION
1.8%
IEZ
0.7%

Коммуникационные услуги

ION

-

IEZ

-

Потребительский защитный сектор

ION

-

IEZ

-

Технологии

ION

-

IEZ

-

Коммунальные услуги

ION

-

IEZ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с ION:
ION с LITION с IBATION с COPXION с NVDGION с UFOION с BATTION с TSLA
Часто сравнивают с IEZ:
IEZ с XESIEZ с XOPIEZ с FCGIEZ с EZUIEZ с IBBQIEZ с IEOIEZ с USO

Доходность на риск

ION vs. IEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ION
Ранг доходности на риск ION: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ION: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ION: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ION: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ION: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ION: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IEZ
Ранг доходности на риск IEZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEZ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ION c IEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IONIEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.10

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.76

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.99

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.46

10.15

-4.69

ION vs. IEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ION на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа IEZ равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ION и IEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ION и IEZ

Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки IEZ в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и IEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IONIEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.08%

-92.52%

+40.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.55%

-20.34%

-11.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.77%

-40.25%

-5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.55%

-56.94%

+25.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.66%

-48.29%

+24.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.41%

5.98%

+4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ION и IEZ

Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что ION испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IONIEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

8.50%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.21%

20.62%

+10.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.04%

29.07%

+10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.65%

36.09%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.65%

41.44%

-9.79%

Сравнение комиссий ION и IEZ

ION берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IEZ в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ION и IEZ

Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности IEZ в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		1.27%1.87%1.76%0.97%0.65%1.20%2.07%2.28%1.81%3.42%0.91%2.40%
ION
Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF		1.64%1.63%1.74%2.23%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ION and IEZ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ION has higher volatility (9.46%) compared to IEZ (8.50%). In terms of maximum drawdown, ION dropped -52.08% vs IEZ's -92.52%.

On 3-year performance, ION leads with 8.00% vs 7.97% for IEZ. On fees, IEZ is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IEZ has been the lower-risk option at 8.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ION has performed better with a 8.00% return vs 7.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.58% for ION.

ION has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.27% for IEZ.

ION is categorized as Lithium & Battery Metals, while IEZ is Energy Equities. ION tracks S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while IEZ tracks Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.58% for ION and 0.42% for IEZ.

IEZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ION и IEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор