Сравнение ION с BITO
ION (Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ION is a Lithium & Battery Metals fund tracking the S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. ION is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past 3 years, ION returned 8.00%/yr vs 21.06%/yr for BITO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. ION charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности ION и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ION показывает доходность -9.25%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.77%.
ION
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- -19.91%
- 6 месяцев
- -23.58%
- С начала года
- -9.25%
- 1 год
- 56.68%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -33.51%
- С начала года
- -27.77%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ION и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | -9.25% | 108.37% | -20.02% | -14.10% | -8.45% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -27.77% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -2.52% |
Correlation
The correlation between ION and BITO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2022 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ION vs. BITO — Ранг доходности на риск
ION
BITO
Сравнение ION c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ION | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.81 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.89 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | -1.42 | +6.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ION и BITO
Максимальная просадка ION за все время составила -52.08%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ION и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ION | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.08% | -77.86% | +25.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.55% | -54.47% | +22.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.77% | -54.47% | +8.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.55% | -50.18% | +18.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.66% | -37.06% | +13.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.41% | 33.91% | -23.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ION и BITO
Текущая волатильность для Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION) составляет 9.46%, в то время как у ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что ION испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ION | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 10.49% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.21% | 34.48% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.04% | 44.10% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.65% | 54.80% | -23.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.65% | 54.80% | -23.15% |
Сравнение комиссий ION и BITO
ION берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ION и BITO
Дивидендная доходность ION за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности BITO в 60.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 60.24% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% |
ION Proshares S&P Global Core Battery Metals ETF | 1.64% | 1.63% | 1.74% | 2.23% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
ION and BITO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (10.49%) compared to ION (9.46%). In terms of maximum drawdown, ION dropped -52.08% vs BITO's -77.86%.
On 3-year performance, BITO leads with 21.06% vs 8.00% for ION. On fees, ION is cheaper at 0.58% per year. On volatility, ION has been the lower-risk option at 9.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 21.06% return vs 8.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ION is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 60.24%, compared with 1.64% for ION.
ION is categorized as Lithium & Battery Metals, while BITO is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.58% for ION and 0.95% for BITO.
ION currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ION и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор