Сравнение IOFIX с HMXIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX).

IOFIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 27 мая 2015 г.. HMXIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности IOFIX и HMXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IOFIX и HMXIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund	-0.00%	8.34%	-0.35%	-5.52%	-21.68%	14.92%	-10.56%	11.93%	4.45%	14.04%
HMXIX AlphaCentric Premium Opportunity Fund	-5.46%	8.73%	8.86%	13.36%	-10.62%	7.82%	27.93%	16.54%	-5.61%	2.71%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции IOFIX уступали акциям HMXIX по среднегодовой доходности: 1.81% против 6.28% соответственно.

IOFIX

1 день: 0.98%

1 месяц: -1.48%

С начала года: -0.00%

6 месяцев: 1.61%

1 год: 7.75%

3 года*: 1.50%

5 лет*: -2.73%

10 лет*: 1.81%

HMXIX

1 день: 0.73%

1 месяц: -4.78%

С начала года: -5.46%

6 месяцев: -4.77%

1 год: 8.00%

3 года*: 6.91%

5 лет*: 3.68%

10 лет*: 6.28%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AlphaCentric Income Opportunities Fund

Название символа

AlphaCentric Premium Opportunity Fund

Часто сравнивают с IOFIX:

IOFIX с VOO IOFIX с SPY IOFIX с SHY IOFIX с PGF IOFIX с BLV IOFIX с SGOV IOFIX с BIV

Часто сравнивают с HMXIX:

HMXIX с MRSK HMXIX с LYFIX HMXIX с GNXIX HMXIX с GTSOX HMXIX с GCPYX HMXIX с SYMIX HMXIX с JHQDX

Сравнение комиссий IOFIX и HMXIX

IOFIX берет комиссию в 1.65%, что меньше комиссии HMXIX в 1.99%.

HMXIX

AlphaCentric Premium Opportunity Fund

IOFIX

AlphaCentric Income Opportunities Fund

Доходность на риск

IOFIX vs. HMXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IOFIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HMXIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOFIX c HMXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) и AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IOFIX	HMXIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.55	0.59	+0.97
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.39	0.82	+1.57
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.12	+0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.08	0.74	+1.33
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.71	2.19	+4.52
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IOFIX vs. HMXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOFIX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа HMXIX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOFIX и HMXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IOFIX	HMXIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.55	0.59	+0.97
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.58	0.36	-0.94
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.20	0.63	-0.43
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.20	0.93	-0.74

Корреляция

Корреляция между IOFIX и HMXIX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOFIX и HMXIX

Дивидендная доходность IOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности HMXIX в 6.48%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund	8.29%	7.44%	8.16%	7.52%	5.51%	3.94%	4.76%	4.70%	5.06%	4.83%	4.97%
HMXIX AlphaCentric Premium Opportunity Fund	6.48%	6.13%	2.17%	0.00%	0.00%	4.78%	2.26%	0.00%	0.00%	0.47%	0.16%

Просадки

Сравнение просадок IOFIX и HMXIX

Максимальная просадка IOFIX за все время составила -45.49%, что больше максимальной просадки HMXIX в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOFIX и HMXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IOFIX	HMXIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-45.49%	-15.80%	-29.69%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.80%	-8.76%	+4.96%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-30.50%	-15.80%	-14.70%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.49%	-15.80%	-29.69%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-20.47%	-8.02%	-12.45%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.62%	-3.50%	-8.12%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.18%	2.97%	-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности IOFIX и HMXIX

Текущая волатильность для AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) составляет 1.70%, в то время как у AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что IOFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IOFIX	HMXIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.70%	4.31%	-2.61%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.77%	9.27%	-6.50%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.83%	14.23%	-9.40%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	4.73%	10.35%	-5.62%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.26%	10.57%	-1.31%

Сравнение IOFIX с HMXIX

Доходность

Сравнение доходности IOFIX и HMXIX

Сравнение доходности по годам IOFIX и HMXIX

Доходность по периодам

IOFIX

HMXIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IOFIX и HMXIX

Доходность на риск

IOFIX vs. HMXIX — Ранг доходности на риск

IOFIX

HMXIX

Сравнение IOFIX c HMXIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IOFIX vs. HMXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOFIX и HMXIX

Просадки

Сравнение просадок IOFIX и HMXIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IOFIX и HMXIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)