Сравнение HMXIX с GTSOX
HMXIX (AlphaCentric Premium Opportunity Fund) and GTSOX (Glenmede Secured Options Portfolio) are both Options Trading funds. Over the past 10 years, HMXIX returned 7.82%/yr vs 7.52%/yr for GTSOX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HMXIX charges 1.99%/yr vs 0.85%/yr for GTSOX.
Доходность
Сравнение доходности HMXIX и GTSOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMXIX показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у GTSOX с доходностью 5.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HMXIX имеют среднегодовую доходность 7.82%, а акции GTSOX немного отстают с 7.52%.
HMXIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 6.95%
- С начала года
- 10.28%
- 6 месяцев
- 9.27%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 7.82%
GTSOX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 7.52%
Сравнение доходности по годам HMXIX и GTSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMXIX AlphaCentric Premium Opportunity Fund | 10.28% | 8.73% | 8.86% | 13.36% | -10.62% | 7.82% | 27.93% | 16.54% | -5.61% | 2.71% |
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | 5.92% | 7.73% | 13.79% | 14.59% | -11.69% | 18.06% | 4.22% | 18.45% | -4.68% | 5.96% |
Correlation
The correlation between HMXIX and GTSOX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2012 г. | 0.60 |
The correlation between HMXIX and GTSOX shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMXIX vs. GTSOX — Ранг доходности на риск
HMXIX
GTSOX
Сравнение HMXIX c GTSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) и Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMXIX | GTSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.85 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 3.13 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | 21.42 | -11.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMXIX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.84 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.56 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.56 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.59 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок HMXIX и GTSOX
Максимальная просадка HMXIX за все время составила -15.80%, что меньше максимальной просадки GTSOX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMXIX и GTSOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMXIX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.80% | -29.21% | +13.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -5.05% | -3.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.80% | -22.03% | +6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.80% | -22.03% | +6.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.80% | -29.21% | +13.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -2.97% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 0.73% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMXIX и GTSOX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Glenmede Secured Options Portfolio (GTSOX) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что HMXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMXIX | GTSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 0.57% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 5.06% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 5.56% | +6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.53% | 13.18% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 13.45% | -2.86% |
Сравнение комиссий HMXIX и GTSOX
HMXIX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии GTSOX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMXIX и GTSOX
Дивидендная доходность HMXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что меньше доходности GTSOX в 6.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GTSOX Glenmede Secured Options Portfolio | 6.89% | 7.47% | 12.31% | 0.00% | 0.00% | 13.35% | 0.00% | 7.56% | 2.62% | 6.57% | 5.01% | 5.95% |
HMXIX AlphaCentric Premium Opportunity Fund | 5.56% | 6.13% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 4.78% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HMXIX and GTSOX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HMXIX has higher volatility (2.88%) compared to GTSOX (0.57%). In terms of maximum drawdown, HMXIX dropped -15.80% vs GTSOX's -29.21%.
GTSOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HMXIX и GTSOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор