Сравнение HMXIX с JHQDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) и JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX).
HMXIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2016 г.. JHQDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HMXIX и JHQDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HMXIX и JHQDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HMXIX AlphaCentric Premium Opportunity Fund | -3.62% | 8.73% | 8.86% | 13.36% | -10.62% | 7.16% |
JHQDX JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I | -3.02% | 7.56% | 18.03% | 15.26% | -13.30% | 14.40% |
Доходность по периодам
С начала года, HMXIX показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у JHQDX с доходностью -3.02%.
HMXIX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -3.32%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 6.48%
JHQDX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HMXIX и JHQDX
HMXIX берет комиссию в 1.99%, что несколько больше комиссии JHQDX в 0.60%.
Доходность на риск
HMXIX vs. JHQDX — Ранг доходности на риск
HMXIX
JHQDX
Сравнение HMXIX c JHQDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) и JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMXIX | JHQDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.85 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.24 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 5.49 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMXIX | JHQDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.85 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.74 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.80 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между HMXIX и JHQDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMXIX и JHQDX
Дивидендная доходность HMXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности JHQDX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMXIX AlphaCentric Premium Opportunity Fund | 6.36% | 6.13% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 4.78% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.16% |
JHQDX JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I | 0.51% | 0.50% | 0.75% | 0.96% | 6.91% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HMXIX и JHQDX
Максимальная просадка HMXIX за все время составила -15.80%, примерно равная максимальной просадке JHQDX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMXIX и JHQDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HMXIX | JHQDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.80% | -15.25% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -5.41% | -3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.80% | -15.25% | -0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -4.37% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -3.32% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 1.26% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMXIX и JHQDX
AlphaCentric Premium Opportunity Fund (HMXIX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что HMXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHQDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HMXIX | JHQDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 2.60% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 5.55% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 7.82% | +6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 8.74% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 8.70% | +1.89% |